Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ZÁKLADY EKONOMETRIE 7. cvičení Heteroskedasticita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ZÁKLADY EKONOMETRIE 7. cvičení Heteroskedasticita."— Transkript prezentace:

1 1 ZÁKLADY EKONOMETRIE 7. cvičení Heteroskedasticita

2 2 HETEROSKEDASTICITA Podstata Příčiny Důsledky Měření

3 3 HETEROSKEDASTICITA Podle G-M podmínek by mělo platiti E(uu T )=σ 2 I n Porušení této podmínky vede k heteroskedasticitě Rozptyl náhodné složky není konečný a konstantní. Rozptyl náhodné složky je funkcí některé vysvětlující proměnné.

4 4 HETEROSKEDASTICITA - Příklad

5 5 Příčiny Chybná specifikace modelu – nezahrnutí významné proměnné do modelu Odhad z průřezových dat Kumulace chyb měření Použití tříděných dat, skupinových průměrů apod.

6 6 Důsledky Bodové odhady parametrů zůstávají nevychýlené a konzistentní Nejsou vydatné ani asymptoticky vydatné Odhad rozptylu a odhadnuté standardní chyby jsou vychýlené – Intervaly spolehlivosti nejsou směrodatné a běžné statistické testy (t-testy, F-test) ztrácejí na síle.

7 7 Grafický test – 1 – Homoskedasticita

8 8 Grafický test – 2 – Heteroskedasticita

9 9 Grafický test – 3 – Heteroskedasticita

10 10 Grafický test – 4 – Heteroskedasticita

11 11 Spearmanův test korelace pořadí Každému pozorování dám pořadové číslo podle X a podle e Pokud existuje skupina pozorování, která má shodná (podobná) pořadová čísla podle X i e, je v modelu heteroskedasticita. r ex - kolem 1 – očekávám heteroskedasticitu r ex - kolem 0 – očekávám homoskedasticitu Testujeme pomocí: H 0 : Homoskedasticita H 1 : Heteroskedasticita … Zamítáme H 0 o homeskedasticitě, kde t * je tabulková hodnota … Nelze zamítnout H 0 o homoskedasticitě

12 12 Spearmanův test korelace pořadí - Postup 1.Vezmeme absolutní hodnoty reziduí, seřadíme je vzestupně a očíslujeme 2.Přiřadíme číslo k původním (nesrovnaným residuím) 3.Vezmeme absolutní hodnoty proměnné, seřadíme je vzestupně a očíslujeme 4.Přiřadíme pořadové číslo k původním pozorováním. 5.Spočítáme rozdíl (diference, značíme d) 6.Spočítáme Spearmanův koeficient korelace pořadí mezi reziduem e a danou vysvětlující proměnnou X 7.Vyhodnotíme pomocí t -testu.

13 13 Test Goldfeld – Quandt Rozdělí data na 2 skupiny (podle proměnné X ) Změří RSS obou skupin a ptá se, zda je shodný? Pokud ano, v modelu je homoskedasticita Pokud ne, v modelu je heteroskedasticita Testuje se pomocí H 0 : Homoskedasticita H 1 : Heteroskedasticita F ≥ F* Zamítáme H 0 o homeskedasticitě F < F* Nelze zamítnout H 0 o homeskedasticitě

14 14 Test Goldfeld – Quandt - postup Vybereme vysvětlující proměnnou (významnou) a seřadím vzestupně Rozdělíme počet dat na dvě stejné poloviny a kolem středu vynechám q hodnot. Pro q musí platit q ≤ n/4 Vypočteme Vytvoříme F - test, kde pro danou polovinu dat Závěr testu – porovnávám s tabulkovou hodnotou pro danou hladinu významnosti. H 0 : Homoskedasticita H 1 : Heteroskedasticita F ≥ F* Zamítáme H 0 o homeskedasticitě F < F* Nelze zamítnout H 0 o homeskedasticitě

15 15 Parametrické testy Využívají pomocné regrese, zkoumají různé formy závislosti

16 16 Whiteův test Parametrický test Je obecnější než předchozí testy, neboť nezahrnuje přesnou formu závislosti. Vlastní test se vztahuje k vícenásobnému koeficientu determinace pomocné regrese. H 0 : Homoskedasticita H 1 : Heteroskedasticita Je v Pc-Givu!

17 Příklad – eko1.xls Odhadněte závislost maloobchodního obratu na disponibilním příjmu a cenovém indexu. Y – maloobchodní obrat potřeb pro domácnost v mld. CZK X 2 – disponibilní příjem v mld. CZK Otestujte heteroskedasticitu. 17

18 Možná otázka do závěrečného testu Heteroskedasticita Podstata Příčiny Důsledky Testování 18


Stáhnout ppt "1 ZÁKLADY EKONOMETRIE 7. cvičení Heteroskedasticita."

Podobné prezentace


Reklamy Google