Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4EK211 Základy ekonometrie Modely simultánních rovnic Problém identifikace strukturních simultánních rovnic Cvičení 12 13. 5. / 14. 5. 2014 Zuzana Dlouhá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4EK211 Základy ekonometrie Modely simultánních rovnic Problém identifikace strukturních simultánních rovnic Cvičení 12 13. 5. / 14. 5. 2014 Zuzana Dlouhá."— Transkript prezentace:

1 4EK211 Základy ekonometrie Modely simultánních rovnic Problém identifikace strukturních simultánních rovnic Cvičení / Zuzana Dlouhá

2 2 Modely simultánních rovnic (MSR) •existence vzájemných vazeb mezi proměnnými v modelu, které nemůžeme popsat pouze jednou rovnicí, nýbrž soustavou rovnic, ve kterých jsou proměnné vzájemně závislé •rekurzivní MSR = mezi proměnnými v MSR neexistuje zpětná vazba, ale pouze jednostranná závislost •interdependentní MSR = mezi endogenními proměnnými v MSR existují zpětné vazby Proměnné v MSR: •endogenní – snažíme se vysvětlit pomocí modelu (Y) •exogenní – proměnné určené mimo model (X) •predeterminované – exogenní + zpožděné endogenní (X t, Y t-1 ) Rovnice v MSR: •stochastické – neznámé parametry + náhodná složka •identita – bilanční rovnice, podmínka rovnováhy nebo definiční rovnice

3 3 Modely simultánních rovnic (MSR) Uvažujme příklad: C t = α 0 + α 1 Y t + α 2 C t-1 + u t1 (1) Y t = β 0 + β 1 I t + β 2 M t + u t2 (2) I t = γ 0 + γ 1 R t + γ 2 I t-1 + u t3 (3) G t = Y t – C t – I t (4) (1)-(3) = stochastické rovnice (4) = identita endogenní proměnné: C t, Y t, I t, G t exogenní proměnné: M t, R t predeterminované proměnné: M t, R t, C t-1, I t-1

4 4 Modely simultánních rovnic (MSR) Možné tvary MSR a)strukturní tvar = strukturní rovnice a strukturní parametry – specifikace vychází z ekonomické teorie (znázorňuje strukturu zkoumaného systému) C t = α 0 + α 1 Y t + α 2 C t-1 + u t1 (1) Y t = β 0 + β 1 I t + β 2 M t + u t2 (2) I t = γ 0 + γ 1 R t + γ 2 I t-1 + u t3 (3) G t = Y t – C t – I t (4) b)redukovaný tvar = vyjádříme všechny endogenní proměnné jako funkce pouze predeterminovaných proměnných – tj. zkusím z rovnice (2) dosadit Y t do rovnice (1) a podívám se, jestli jsou na pravé straně jenom predeterminované proměnné,… – nemění se počet rovnic modelu – někdy nelze vyjádřit všechny endogenní proměnné jako funkce predeterminovaných proměnných jednoznačně!!! – parametry redukovaného tvaru = přímé / běžné a dynamické multiplikátory c)konečný tvar = v případě, když MSR obsahuje zpožděné endogenní proměnné – jednotlivé nezpožděné endogenní proměnné jsou funkce jejich hodnot ve výchozím období, běžných a zpožděných hodnot exogenních proměnných a náhodných složek

5 5 Problém identifikace strukturních simultánních rovnic •viz dokument MSR_identifikace.doc

6 6 Problém identifikace – příklady 1. Stanovte identifikaci soustavy: y 1t = β 13 y 3t + δ 11 x 1t + δ 13 x 3t + δ 14 x 4t + u 1t y 2t = β 21 y 1t + β 23 y 3t + δ 21 x 1t + δ 22 x 2t + δ 23 x 3t + u 2t y 3t = β 31 y 1t + δ 31 x 1t + δ 34 x 4t + u 3t 2. Stanovte identifikaci soustavy: y 1t = β 10 + α 12 y 2t + α 14 x 1t + β 12 x 2t + u 1t y 2t = β 20 + α 22 y 2,t-1 + β 21 x 1t + u 2t y 3t = β 30 + α 31 y 1t + β 31 x 1t + β 33 y 2,t-1 + u 3t y 4t = β 40 + α 42 y 2t + β 41 x 1t + β 43 y 2,t-1 + u 4t

7 7 Metody odhadu MSR S omezenou informací •nezohledňují informace z ostatních rovnic, odhaduji každou rovnici zvlášť, •nejsou tak náročné na počet pozorování, •nejsou výpočetně složité, •jsou v praxi rozšířenější, •metody vycházející z MNČ: např. metoda nepřímých nejmenších čtverců (MNNČ), metoda dvoustupňových nejmenších čtverců (M2NČ). S úplnou informací •odhadují všechny rovnice najednou, berou tedy v potaz všechny informace obsažené ve všech rovnicích, •vyžadují větší počet pozorování, •z logiky věci se zdají být vhodnější pro MSR, •jsou výpočetně náročnější, •jsou velmi citlivé na specifikační chyby, pokud špatně specifikujeme jednu rovnici, chyba se rozšíří do všech rovnic, •metody vycházející z MNČ: např. metoda třístupňových nejmenších čtverců (M3NČ).

8 8 Modely simultánních rovnic (MSR) – příklad Soubor: CV12_PR1.xls Data: C = celková spotřeba ve stálých cenách; endogenní Y = HDP ve stálých cenách; endogenní I = hrubé investice do výroby ve stálých cenách; předetermin. Zadání: MSR ve strukturálním tvaru: C i = α 0 + α 1 Y i + u 1i Y i = β 0 + β 1 I i + u 2i Y i = C i + I i i = 1,2,…,8 •odvoďte redukovaný tvar modelu •je soustava identifikovaná? •odhadněte MSR pomocí EViews

9 9 Modely simultánních rovnic (MSR) – příklad Soubor: CV12_PR2.xls Data: y 1t = cena zboží (USD/kg) y 2t = objem zboží (kg) x 1t = cena substitučního zboží (USD/kg) x 2t = disponibilní příjem (USD) x 3t = cena pronájmu skladovacích prostor (USD/den) Zadání: MSR ve strukturálním tvaru: y 2t = α 0 + α 1 y 1t + α 2 x 1t + α 3 x 2t + u 1t y 2t = β 0 + β 1 y 1t + β 2 x 3t + u 2t Redukovaný tvar MSR: •je soustava identifikovaná? •odhadněte MSR pomocí EViews


Stáhnout ppt "4EK211 Základy ekonometrie Modely simultánních rovnic Problém identifikace strukturních simultánních rovnic Cvičení 12 13. 5. / 14. 5. 2014 Zuzana Dlouhá."

Podobné prezentace


Reklamy Google