Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZNČ. 2 METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ 1.Princip 2.Transformační matice – Heteroskedasticita 3.Transformační matice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZNČ. 2 METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ 1.Princip 2.Transformační matice – Heteroskedasticita 3.Transformační matice."— Transkript prezentace:

1 1 ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZNČ

2 2 METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ 1.Princip 2.Transformační matice – Heteroskedasticita 3.Transformační matice – Autokorelace

3 3 METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ používá se v případě, že nejsou splněny klasické předpoklady týkající se náhodné složky E(u) = 0 E(uu T ) = σ 2 V, kde V je známá matice řádu n libovolnou matici V -1 = T T T E(u*)= 0 náhodná složka transformovaného modelu je homoskedastická

4 4 Transformační matice T - Heteroskedasticita Lineární závislost Kvadratická závislost

5 5 Transformační matice T - Autokorelace při závislosti, (známe hodnoty náhodných složek) popř. kde  (popř. r) je koeficient autokorelace (popř. jeho odhad) Praisova-Winstenova metoda Cohrane-Orcutt pracuje pouze s částečnými diferencemi a první složku matice vynechává PcGivu – nabídka metody AR(1)

6 6 Příklad – edu.xls Odhadněte model: Eduexp = f (GDP, Popul) + u Vyhodnoťte autokorelaci Vyhodnoťte heteroskedasticitu pomocí Whiteova testu a spočítejte vícenásobný koeficient determinace (R 2 ) pro pomocnou regresi z Whiteova testu Existuje-li heteroskedasticita, odstraňte ji vhodnou volbou transformační matice Existuje-li autokorelace, odstraňte ji metodou AR (1)

7 7 Příklad – data.in7 Odhadněte závislost spotřeby (CONS) na disponibilním důchodu (INC). Proveďte Specifikaci Kvantifikaci Verifikaci Aplikaci Předpokládejte autokorelaci v modelu na transformovaných datech a pokuste se ji odstranit Cochrane-Orcuttovou metodou

8 8 Možná otázka do závěrečného testu MZNČ Kdy se používá a proč? Čím se liší od MNČ? Základní princip odhadu, transformace


Stáhnout ppt "1 ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZNČ. 2 METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ 1.Princip 2.Transformační matice – Heteroskedasticita 3.Transformační matice."

Podobné prezentace


Reklamy Google