Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Bankovní systém, centrální banka  Moderní bankovní systémy jsou založeny na dvoustupňovém principu (CB, KB)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Bankovní systém, centrální banka  Moderní bankovní systémy jsou založeny na dvoustupňovém principu (CB, KB)"— Transkript prezentace:

1 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Bankovní systém, centrální banka  Moderní bankovní systémy jsou založeny na dvoustupňovém principu (CB, KB) s univerzálním charakterem  Jednostupňový systém  Svobodné bankovnictví  Státní monobanka  Univerzální vs. oddělené bankovnictví

2 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 2 Současné problémy finančního sektoru v USA Michael Lafferty (Lafferty Group): „Jednoznačně vidím důvod v nezdravém propojení komerčního a investičního bankovnictví. Tedy ve snaze vytvořit univerzální banku“

3 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 3 Oddělené bankovnictví  Institucionální oddělení komerčního a investičního bankovnictví  Komerční bankovnictví = přijímání depozit, poskytování úvěrů a zprostředkování platebního styku  Investiční bankovnictví = obchody s CP, včetně emisních obchodů, úschova a správa CP  V systému univerzálního bankovnictví bývají často zvlášť vyčleněny hypoteční banky a stavební spořitelny

4 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 4 Mezibankovní trh Krátkodobé instrumenty (do 1 roku)  Zabezpečování likvidity banky  Dosažení výnosů z prováděných obchodů  Získání zdrojů pro refinancování aktivních obchodů  Zajištění proti úrokovému a měnovému riziku  Konverze měny do jiné požadované měny

5 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 5 Předmět obchodů  Trh mezibankovních depozit (Pribor, Euribor, atd.) Call money (1 den výpovědní lhůta) Jednodenní peníze (O/N overnight) Termínové peníze (splatnost 7 dní až 1 rok) Převládají splatnosti do 3 měsíců, malý význam repo obchodů  Trh krátkodobých CP  Trh krátkodobých derivátů Úrokové swapy a FRA  Devizový trh Zahraniční finanční instituce ovládají ¾ trhu

6 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 6 Úrokové sazby ČNB  2T Repo sazba (aktuálně činí 3,5 %)  Diskontní sazba (2,5 %)  Lombardní sazba (4,5 %)  Sazba povinných min. rezerv (2 %) Horní a dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu

7 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 7 Vývoj 3M Priboru a 2T Repo sazby ČNB

8 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 8 Vývoj 3M Euriboru a základní sazby ECB

9 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 9 Struktura českého bankovního systému  Dvoustupňový systém univerzálního bankovnictví se specializovaným druhem bank – stavební spořitelny, hypoteční banky, spořitelní a úvěrová družstva, ČEB, ČMZRB  Od 1. dubna 2006 integrace dohledu nad finančním trhem do ČNB – bankovní sektor, kapitálový trh, pojišťovnictví, penzijní připojištění, družstevní záložny, devizový dohled

10 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 10  Hypoteční bankovnictví není v ČR institucionálně odděleno  nutná licence na emisi hypotečních zástavních listů  Spořitelní a úvěrová družstva (družstevní záložny) – Zák. č. 87/1995 Sb Počátek krize v sektoru družstevních záložen Hypoteční banky a družstevní záložny

11 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 11 Na konci roku 2007 podléhalo dohledu ČNB:  23 bank a stavebních spořitelen  19 družstevních záložen  34 pojišťoven  10 penzijních fondů  21 depozitářů  121 otevřených podílových fondů  31 nebankovních obchodníků s CP  3000 nebankovních devizových míst

12 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 12 Charakteristika bankovního systému ČR  Na konci roku 2007 působilo na trhu 37 bank a poboček zahraničních bank (došlo k minimální změně struktury trhu)  Přibližně 98 % aktiv bankovního sektoru je přímo či nepřímo kontrolováno zahraničními subjekty

13 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 13 Struktura bank v roce 2007  Velké banky (bilanční suma nad 150 mld. Kč) – 62 % celkové bilanční sumy  Střední banky (50 – 150 mld. Kč) – 13 %  Malé banky (méně než 50 mld. Kč) – 5 %  Pobočky zahraničních bank – 9 %  Stavební spořitelny (od roku 1993 zvláštní zákon č. 96/1993 Sb.) – 11 %

14 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 14 Rozdělení bank do skupin

15 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 15 Hlavním zdrojem zisku bank je zisk z úroků

16 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 16 Česká exportní banka (ČEB)  Vznikla v roce 1995 – vlastnický podíl státu  Podpora českého vývozu Hlavním cílem její činnosti není maximalizace zisku, ale maximalizace objemu podpořeného vývozu  Minimálně 60 % hodnoty vyváženého zboží musí být českého původu

17 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 17 Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)  Vznikla v roce 1992 – vlastnický podíl státu  Podpora malých a středních podniků Formou cenově zvýhodněných bankovních záruk

18 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 18 Česká národní banka (ČNB)  Vznikla v roce 1993 (do té doby Státní banka Československá) Zák. č. 6/1993 Sb. o České národní bance  Hlavní cíl: péče o cenovou stabilitu

19 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 19 Funkce centrální banky: Emise hotovostního oběživa Banka pro ostatní banky Provádění měnové politiky Banka státu – zákon zakazuje přímé úvěrování státu Regulace a dohled finančního systému Statistická činnost Zastupování státu v mezinárodních institucích (ESCB, MMF, Světová banka..)

20 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 20 Organizační struktura ČNB

21 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 21 Bilance centrální banky Aktiva:  Zlato  Pohledávky vůči MMF  Pohledávky vůči zahraničí vč. CP  Pohledávky vůči tuzemským bankám  Pohledávky vůči klientům  Hmotný a nehmotný majetek Pasiva:  Peníze v oběhu  Závazky vůči MMF  Závazky vůči zahraničí  Závazky vůči tuzemským bankám – rezervy bank  Vklady klientů  Emitované tuzemské CP  Závazky vůči státu  Rezervy  Základní kapitál  Fondy  Neuhrazená ztráta z předchozích období  Zisk nebo ztráta za účetní období

22 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 22 Podrozvahové položky centrální banky  Budoucí možné závazky k plnění  Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací  Závazky ze spotových, termínových a opčních operací  Přijaté záruky

23 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 23  Český bankovní systém se v posledních letech vyznačoval přebytkem likvidity, který ČNB stahovala od bank (sterilizovala) prostřednictvím repo obchodů  Navíc posilující trend koruny (ztráty z držby devizových rezerv) Náklady pro ČNB


Stáhnout ppt "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Bankovní systém, centrální banka  Moderní bankovní systémy jsou založeny na dvoustupňovém principu (CB, KB)"

Podobné prezentace


Reklamy Google