34. ASTIN Colloquium v Berlíně (1. část) Jan Šváb.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE
Advertisements

ON-LINE TESTY PRO DOKTORANDY NA UK FF PRAHA
Překlad Bath profilu 2.0 Martin Vojnar
Zajímavosti z 34. ASTIN Colloqia (2. část)
Financování rozvojových projektů obcí a měst: hlavní motor meziobecní spolupráce v ČR Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Katedra práva a veřejné správy,
Úvod Klasifikace disciplín operačního výzkumu
Historie UML Bc. Lukáš Ščurek. Historie UML 70. léta Vznik prvních objektově orientovaných jazyků První objektově orientové metody anylýzy a návrhu Polovina.
Průzkum stavu projektového řízení v organizacích a státní správě Odpovědný řešitel Doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky EF TUL.
Lineární regresní analýza Úvod od problému
Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT.
Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT.
Statistika schématicky Tomáš Mrkvička. Základy znáte Konfidenční intervaly Porovnání 2 či více výběrů Regresní modely Základy časových řad.
Poznámky z aktuárské praxe SAV Mgr. Jakub Hasil Poslední třetina
PhDr. Marie HANZLÍKOVÁ FF UK v Praze MŠMT 9/2010 CercleS - CASAJC.
Slepý experiment na určování skluzu (EC projekt SPICE) a jeho řešení primitivní metodou J. Zahradník katedra geofyziky MFF UK.
Rektor Zdroj:
května 2012 Workshop ”Bilan de competences” for job seekers: exchange of international experiences and application of new findings in public employment.
Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D., Dr. Ján Šugár, CSc.
Autor: Boleslav Staněk H2IGE1.  Omyly  Hrubé chyby  Chyby nevyhnutelné  Chyby náhodné  Chyby systematické Rozdělení chyb.
Korelace a regrese síla (těsnost) závislosti dvou náhodných veličin: korelace symetrický vztah obou veličin neslouží k předpovědi způsob (tvar) závislosti.
Iman – Conoverova metoda
Fakulty informatiky a statistiky
Základy ekonometrie Cvičení září 2010.
Demografická prognóza
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche The Vienna Institute for International Economic Studies 10 let Euro: zkusenosti.
Model penzijního připojištění Jan Kořistka. Model Model typu "best estimate" vytvořený v Excelu Vychází ze skutečných dat o portfoliu penzijního připojištění.
ICA 2006 Tony Jeffery: Necessary Conditions for Internal Models with regard to Annuitant Mortality Thomas Møller, Mikkel Dahl: Valuation and Hedging of.
PPP projekty v ČR Šance nebo riziko? Ing. Jan Pavel, Ph.D. katedra veřejných financí Vysoká škola ekonomická v Praze Transparency International – Česká.
Progresivní přístupy k hodnocení inovačních investic
Kreditový systém Předsednictvo Rady vysokých škol 14. Zasedání – , Praha.
Lineární regrese.
Regrese Aproximace metodou nejmenších čtverců
Soustava tří rovnic o třech neznámých
Druhová diverzita společenstev Markéta Jindrová Matyáš Orbán FŽP, Katedra ekologie, cvičení z předmětu Biodiverzita.
Lineární regresní model Statistická inference Tomáš Cahlík 4. týden.
Normální (Gaussovo) rozdělení
Úvod do gradientové analýzy
Lineární regrese.
Lineární regresní analýza
Princip maximální entropie
Experimentální fyzika I. 2
© Institut biostatistiky a analýz INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ANALÝZA A KLASIFIKACE DAT prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Fitování Konstrukce křivky (funkce), která co nejlépe odpovídá naměřeným hodnotám. - může podléhat dodatečným podmínkám Lineární vs. nelineární regrese.
Co je rizikologie? Co je rizikologie?.
Praktikum elementární analýzy dat Třídění 2. a 3. stupně UK FHS Řízení a supervize (LS 2012) Jiří Šafr jiri.safr(zavináč)seznam.cz poslední aktualizace.
Hodnoty tP pro různé pravděpodobnosti P
Jednoduchý lineární regresní model Tomáš Cahlík 2. týden
5.4. Účinné průřezy tepelných neutronů
Referát pro Seminář z aktuárských věd Vít Šroller ( ) Diversifikace (J.F.Walhin)
Modeling claim size in time via copulas (Gaida Pettere & Tonu Kollo) Mgr. Jan Šváb
Vývoj RDA Jarmila Přibylová NK ČR. Page  2 RDA  : práce na AACR3  : práce na RDA 2007 – nová struktura pravidel (přizpůsobení modelům.
MASKS © 2004 Invitation to 3D vision. MASKS © 2004 Část 1 Přehled a úvod.
V experimentu měníme hodnotu jedné nebo několika veličin x i a studujeme závislost veličiny y. - např. měníme, ostatní x i bereme jako parametry ( , ,
Aproximace parciálních diferenciálních rovnic – Galerkinova metoda
Aritmetický průměr - střední hodnota
Přenos nejistoty Náhodná veličina y, která je funkcí náhodných proměnných xi: xi se řídí rozděleními pi(xi) → můžeme najít jejich střední hodnoty mi a.
Vícerozměrné statistické metody Vícerozměrné statistické rozdělení a testy, operace s vektory a maticemi Jiří Jarkovský, Simona Littnerová.
Statistické metody pro prognostiku Luboš Marek Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze.
Ověření modelů a modelování Kateřina Růžičková. Posouzení kvality modelu Ověření (verifikace) ● kvalitativní hodnocení správnosti modelu ● zda model přijatelně.
Korelace. Určuje míru lineární vazby mezi proměnnými. r < 0
t-test Počítání t-testu t statistika Měření velikosti efektu
Monte Carlo Typy MC simulací
Databázové systémy přednáška 13 – Analýza a reporting
Reporting as a Part of DSS
ANALÝZA A KLASIFIKACE DAT
Regresní analýza výsledkem regresní analýzy je matematický model vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými snažíme se z jedné proměnné nebo lineární kombinace.
Úloha syntézy čtyřčlenného rovinného mechanismu
Příklad (investiční projekt)
ANALÝZA A KLASIFIKACE DAT
Princip max. věrohodnosti - odhad parametrů
Transkript prezentace:

34. ASTIN Colloquium v Berlíně (1. část) Jan Šváb

Obsah IAA a ASTIN (Bulletin, Colloquium ) ASTIN 2003 v Berlíně zajímavé příspěvky – 2 části budoucí akce

INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION Actuarial Studies In Non-life insurance ASTIN založen 1957 jako sekce IAA více než 2 tis. členů z 50 zemí ASTIN Bulletin – dvakrát za rok ASTIN Colloquium – každý rok Berlin (2003), Cancun, Mexico (2002), Washington, DC (2001), Porto Cervo, Italy (2000), Tokyo (1999), Glasgow (1998) ASTIN Committee – Bühlmann, Hartman, Lemaire

ASTIN 2003 Colloquium – v Berlíně účastníci (Jean Lemaire, Hans Bühlmann, Harry Panjer, Thommas Mack …)

Snímky z konference

Zajímavé příspěvky S. PITREBOIS, M. DENUIT & J. F. WALHIN: Marketing and Bonus-Malus Systems H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL: Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims SØREN ASMUSSEN: Some applications of Phase-Type Distributions to Insutrance and Finance GREG TAYLOR: Loss reserving techniques: past, present and future

S. PITREBOIS, M. DENUIT & J. F. WALHIN Marketing and Bonus-Malus Systems BMS v MTPL v Belgii Apriorní tarifování Aposteriorní tarifování (experience rating) stacionární rozdělení, asymptotická škála Kombinace individuální riziko, neznámá apriorní ŠF - , reziduální efekt - , výsledná ŠF - , předp. nezávislosti

S. PITREBOIS, M. DENUIT & J. F. WALHIN Marketing and Bonus-Malus Systems  má  (a,a) rozdělení ŠF v portfoliu zastoupení BMS stupně l v portfoliu bonusová škála

S. PITREBOIS, M. DENUIT & J. F. WALHIN Marketing and Bonus-Malus Systems

H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims zaveden koncept vícerozměrné kredibility (projekce v Hilbertově prostoru)

H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims

metodologie je aplikována na velké škody „normální data“ vs. velké škody a sazbovací nástroje (GLM) jsou odvozeny explicitní mnohorozměrné estimátory pro dvourozměrný případ

H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims simulační studie a porovnání s jedn. kredibilitou Generují se „normální“ a velké škody. Velké škody mají tři různé míry závislosti na „normálních“ (nezávislé, oboje mají rozdělení strukturálního parametru jako násobek Gamma(h,h), lineární závislost) výsledky Při nezávislosti se ukazuje (logicky), že není potřeba používat kredibilitu Ve druhém případě se redukovala kvadratická chyba o polovinu V poslední případě je redukce kvadratické odchylky obrovská závěr Pokud použijeme vícerozměrnou kredibilitu, neztratíme skoro nic, můžeme jen získat.

H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims

SØREN ASMUSSEN: Some applications of Phase- Type Distributions to Insutrance and Finance PH jsou rozdělení odvozená z markovských procesů s jedním absorbčním stavem, měří se doba do dosažení tohoto stavu Zahrnují mnoho standardních rozdělení (konvoluce, směsi a různé další kombinace exponenciálních rozdělení) Mnoho kalkulací umožňují v explicitní podobě nebo je umožňují algoritmizovat Jsou husté

SØREN ASMUSSEN: Some applications of Phase- Type Distributions to Insutrance and Finance

GREG TAYLOR: Loss reserving techniques:past, present and future stará klasifikace metod (1986) moderní klasifikace –stochastičnost –dynamičnost –(algebraická) struktura modelu –způsob odhadu parametrů Kallmanův filtr

GREG TAYLOR: Loss reserving techniques:past, present and future

Přestávka