Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tel.: 221 221 221, www.direct.cz Víceletý model tarifování v neživotním pojištění Pavel Martynek 22.2.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tel.: 221 221 221, www.direct.cz Víceletý model tarifování v neživotním pojištění Pavel Martynek 22.2.2008."— Transkript prezentace:

1 tel.: , Víceletý model tarifování v neživotním pojištění Pavel Martynek

2 tel.: , Obsah  Direct pojišťovna  Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování  Tržní potenciál (trh vozidel v ČR)  Víceletý model – princip  Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace

3 tel.: , DIRECT pojišťovna a.s. založena byla 31. března 2006 pod názvem GDII Czech, a.s. jako dceřiná firma holandské společnosti GDII B.V. po obdržení povolení k provozování pojišťovací činnosti přejmenována na DIRECT Pojišťovnu na trhu v ČR působí od května 2007 –povinné ručení –havarijní pojištění (srpen 2007) prodejní kanály – pouze přímý prodej –telefon –internet

4 tel.: , DIRECT pojišťovna a.s. jediný akcionář DIRECT Pojišťovny je GDII B.V. (Global Direct Insurance Investments B.V.), vlastníci –izraelská skupina D.I.F.I. (Direct Insurance Financial Investments Ltd.) – 50% –britská pojišťovací skupina R&SA (Royal & SunAlliance Insurance Group plc.) – 50% sesterskou společností je polská Link4 –působí v Polsku 5 let –stejný model prodeje

5 tel.: , Obsah  Direct pojišťovna  Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování  Tržní potenciál (trh vozidel v ČR)  Víceletý model – princip  Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace

6 tel.: , ŽP – obecné předpoklady při konsturkci sazby se automaticky kalkuluje s dobou trvání smlovy riziko lze poměrně dobře odhadnout na dlouhou dobu dopředu (celou dobu trvání smlouvy) – úmrtnostní tabulky profitabilita se měří za celou dobu trvání, ne za jeden rok –v prvních letech očekávána ztráta, zisková je smlouva jako celek

7 tel.: , ŽP – příklad Průměrné pojistné – Kč ročně + inflace „průměrný“ klient: –pohlaví - muž –vstupní věk - 30 let –doba trvání - 10 let přírůstek smluv - nový obchod –úbytek smluv úmrtí storna dožití

8 tel.: , ŽP – příklad počet storen t = počet smluv IF t-1 * % storen t * (1-% úmrtí t /2) počet úmrtí t = počet smluv IF t-1 * % úmrtí t * (1-% storen t /2)

9 tel.: , Podle procenta pojistek v platnosti se kalkulují ostatní veličiny pojistné rezervy výplaty (úmrtí i dožití) provize náklady započtené v sazbách Výsledkem je celkový finanční tok – měřítkem prifitability je např. profit margin (diskontovaný CF / dikontované pojistné) ŽP – příklad

10 tel.: , ŽP – příklad

11 tel.: , NŽP – obecné charakteristiky Smlouvy neživotního pojištění (havarijní pojištění vozidel) principielně na dobu neurčitou –výpověď může být bez udání důvodu na každé výročí –smlouva zaniká automaticky změnou vlastníka V průběhu trvání smlouvy se rizikové podmínky mění řidič –roste věk –roste řidičská zkušenost –může se přestěhovat (užívá auto v jiném regionu) vozidlo –stárne –klesá cena –může být dovybaveno zabezpečovacím zařízením

12 tel.: , V průběhu trvání smlouvy se rizikové podmínky mění škodní výsledky jsou sezónní –závisí na počasí –živelních pohromách škodní frekvence pro nové klienty je vyšší v porovnání se stejným segmentem na obnovených smlouvách NŽP – obecné charakteristiky

13 tel.: , Vlastnosti specifických klientských segmentů mladí (nezkušení) řidiči –mají výrazně vyšší škodní frekvenci v porovnání se staršími a zkušenější –mají obecně výrazně vyšší míru storen než ostatní stěhují se, mění vozidlo vyšší pravděpodobnosti storna po nehodě vyšší pravděpodobnost problémů s placením pojistného mají větší možnost a snahu hledat na trhu (nej-)levnější pojištění NŽP – obecné charakteristiky

14 tel.: , Rozdíly v konstrukci sazeb mezi ŽP a NŽP  úroveň pojistného  ŽP – většinou konstantní, v počátku smlouvy riziko úmrtní menší (tvorba rezerv), ke konci smlouvy se rezervy na riziko úmrtí čerpají  NŽP – tarify jsou revidovány každý rok, k žádnému transferu rezerv na budoucí roky nedochází  pojistné plnění v závislosti na roku trvání smlouvy  ŽP – riziko se mění v souvislosti s věkem pojištěného, podkladem jsou úmrtnostní tabulky  NŽP – přímá souvislost mezi rokem trvání smlouvy a rizikovostí není tak jednoznačná

15 tel.: , Obsah  Direct pojišťovna  Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování  Tržní potenciál havarijního pojištění v ČR  Víceletý model – princip  Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace

16 tel.: , Trh vozidel v ČR – vývoj CRV

17 tel.: , Nové prodeje OA

18 tel.: , Nové prodeje LUV

19 tel.: , Trendy v registraci nových / ojetých vozidel v posledních letech

20 tel.: ,

21 Havarijní pojištění – ČR

22 tel.: , Havarijní pojištění – ČR Chybějící údaje počet havarijně pojištěných vozidel –cca 1/5 z celkového počtu vozidel s POV (6,5 mil. vozidel) 6,5 * 0,2 = 1,3 mil. vozidel –průměrné roční pojistné je – Kč 15,3 mld. / = 1,9 mil. vozidel 15,3 mld. / = 1,5 mil. vozidel škodní frekvence –odhad vychází z počtu PU (vyřízené + nevyřízené) a počtu vozidel –výsledek 17% - 25%

23 tel.: , PŘESTÁVKA

24 tel.: , Obsah  Direct pojišťovna  Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování  Tržní potenciál (trh vozidel v ČR)  Víceletý model – princip  Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace

25 tel.: , Víceletý model – modelované veličiny počet pojistek v platnosti expozice riziku pojistné –v prvním roce –změna v dalších letech (vč. bonusu/malusu) náklady na pojistná plnění –škodní frekvence (vývoj v čase) –průměrná PU (vývoj v čase) provize ostatní náklady

26 tel.: , Rozložení provizí a provozních nákladů spojených s neživotní pojistnou smlouvou provize mohou být dvojího typu –vyšší v prvním roce (letech) trvání smlouvy –stejné pro každý rok trvání smlouvy ostatní náklady jsou v prvním roce vyšší –náklady na úpis rizika (prohlídka) –náklady na sjednání (tiskopisy, dopisy) –taxace (přenos do provozního systému) –marketingové náklady NŽP – ostatní náklady

27 tel.: , Víceletý model – základní filosofie modelu pro jednotlivé segmenty na základě podílu storen se určí procento (počet) pojistek v platnosti pro platné smlouvy se modelují jednotlivé finanční ukazatele –pojistné –podle škodní frekvence se určí počet vzniklých PU –průměrná PU a jejich počet určuje náklady na pojistní plnění –provize a ostatní náklady výsledkem je finanční tok na skupině neživotních smluv –pro jeho měření lze použít IRR PV – nutno použít jednotkové množství smluv (srovnání) profit margin = podíl PV budoucích zisků a PV budoucího pojistného výsledky v jednotlivých segmentech umožňují jejich porovnání a stanovení „správné“ sazby, resp. poměru sazeb

28 tel.: , Obsah  Direct pojišťovna  Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování  Tržní potenciál (trh vozidel v ČR)  Víceletý model – princip  Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace

29 tel.: , Víceletý model – předpoklady

30 tel.: ,

31

32

33 NŽP – modelace finančního toku

34 tel.: , NŽP – modelace pojistného

35 tel.: , NŽP – modelace pojistného

36 tel.: , NŽP – modelace pojistného

37 tel.: , využití teorie credibility –určitou váhu ve výsledku „homogenního“ segmentu má i výsledek celého heterogenního portfolia výši/frekvenci škod je možné modelovat jako náhodnou veličinu –výsledkem není „bodový“ ale intervalový odhad sazby v jednotlivých segmentech –odhad pravděpodobnosti záporného výsledku Další možnosti při nastavení tarifu

38 tel.: , Vstupy roce t –expozice – N t –frekvence vzniku škody (roční) – p t Počet vzniklých škod má binomické rozložení s parametry N t a p t –střední hodnota: E(X t ) = N*p –rozptyl: Var(X t )= N*p*(1-p) Počet škod budeme simulovat přes inverzní funkci k distribuční funkci binomického rozložení s parametry E(X t ) a Var(X t ) Náhodná simulace počtu škod

39 tel.: , Náhodná simulace počtu škod

40 tel.: , Náhodná simulace počtu škod ( výsledky po simulací)

41 tel.: , Náhodná simulace počtu škod ( výsledky po simulací)

42 tel.: , Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Tel.: 221 221 221, www.direct.cz Víceletý model tarifování v neživotním pojištění Pavel Martynek 22.2.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google