TEORIE ROZHODOVÁNÍ
Obsah Formulace rozhodovacího modelu Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty Možnosti řešení rozhodovacího modelu Kritéria řešení rozhodovacího modelu Rozhodovací a pravděpodobnostní stromy
Teorie her Nalezení optimální strategie v hazardních hrách Model konfliktní situace Konflikt inteligentních hráčů Oběma stranám záleží na výsledku John von Neumann, Oscar Morgenstern - 1928 Ekonomické chování - volba alternativy rozhodnutí
Teorie rozhodování Hry proti přírodě Model konfliktní situace Konflikt inteligentního a neinteligentního (neracionálního) hráče Inteligentnímu (racionálnímu) záleží na výsledku Volba nejlepšího rozhodnutí ovlivňovaného budoucím stavem světa Většinou neopakovatelné situace
Rozhodovací modely Prvky modelu Rozhodovací kritérium Alternativy rozhodnutí Stavy okolností Rozhodovací tabulka - výplaty pro kombinace alternativa/stav okolností Rozhodovací kritérium Jistota, riziko a nejistota
Rozhodovací tabulka
Rozhodovací strom Výplata 1 Stav 1 S Stav 2 Výplata 2 Stav 3 Výplata 3 Varianta 1 Stav 1 Varianta 2 R S Stav 2 Výplaty Stav 3 Varianta 3 Stav 1 S Stav 2 Výplaty Stav 3 Varianty rozhodnutí Stavy okolností Výplaty
Volba strategie firmy
Jistota, riziko a nejistota Rozhodování s jistotou pravděpodobnost realizace jistého stavu okolností je rovna 1 a pravděpodobnosti ostatních stavů okolností jsou rovny nule Rozhodování s rizikem pravděpodobnosti realizace stavů okolností jsou odhadovány či známy Rozhodování za nejistoty pravděpodobnosti realizace stavů okolností jsou neznámé
Možnosti řešení rozhodovacích modelů Volba dominantní alternativy Volba nejvýhodnější alternativy Volba alternativy podle nejvyššího užitku
Volba dominantní alternativy (max) Dominance podle výplat: aI dominuje aK Dominance podle stavů okolností : aI dominuje aK Dominance podle pravděpodobností : aI dominuje aK
Dominance podle výplat
Dominance podle stavů okolností
Dominance podle pravděpodobností Profil rizika
Volba nejvýhodnější alternativy Rozhodování za jistoty Rozhodování za nejistoty maximaxové pravidlo Waldovo - maximinové pravidlo Savageovo pravidlo minimální ztráty Laplaceovo pravidlo nedostatečné evidence Hurwitzovo pravidlo Rozhodování za rizika pravidlo EMV - očekávané hodnoty výplaty pravidlo EOL - očekávané možné ztráty pravděpodobnost dosažení aspirační úrovně
Volba strategie za jistoty
Volba strategie za nejistoty
Volba strategie za nejistoty
Volba strategie za rizika
Rozhodovací strom Zájem velký Zájem střední M Kontrola ANO Zájem malý Kontrola NE Zájem velký Zájem střední Zájem malý
Pravděpodobnostní strom Kontrola kvality výrobků Vada Reklamace ne: 0,95 ano: 0,05 ano: 0,03 ne: 0,02 0,9 0,7 0,5
Pravděpodobnostní strom