Úvod do problematiky rizika a nejistoty prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.
GOOD DECISIONS – BAD OUTCOMES Výsledky rozhodnutí ovlivňuje Kvalita rozhodovacího procesu Kvalita realizace Riziko (rizikové faktory) Kvalitní rozhodování Eliminuje rozhodnutí (varianty) s vysoce nepříznivými možnými výsledky Zvyšuje pravděpodobnost dobrých výsledků (častější dobré výsledky než výsledky špatné) Vede k lepším průměrným výsledkům © Jiří Fotr, 2009
Objektivní (náhodný charakter procesů) Kořeny nejistoty Objektivní (náhodný charakter procesů) Subjektivní (nedostatečné poznání procesů) Pojetí rizika Určitý stav informovanosti rozhodovatele (rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty) Variabilita možných výsledků Nebezpečí negativní odchylky od cíle Nebezpečí chybného rozhodnutí {Si, Pi, Vi}, kde i = 1, …, n © Jiří Fotr, 2009
ODLIŠNOSTI RIZIKA A NEJISTOTY Nejistota = nespolehlivost prognóz vývoje faktorů ovlivňujících důsledky rozhodnutí Riziko = je spojeno s nepříznivými dopady na subjekt (manažera, firmu) © Jiří Fotr, 2009
KLASIFIKACE RIZIKA Čisté a podnikatelské Vnitřní a vnější Systematické a nesystematické Ovlivnitelné a neovlivnitelné Ve fázi realizace a fázi provozu projektu Primární a sekundární Dle věcné náplně © Jiří Fotr, 2009
Klasifikace rizika dle věcné náplně Technická a technologická – nové výrobky, technologie Výrobní (operační, provozní) – výpadky výrobních zařízení, nedostatek zdrojů Ekonomická – ceny surovin, materiálů, energií, služeb Tržní (prodejní a cenová) Finanční – dostupnost zdrojů financování, likvidita, měnové kurzy, úroková sazby Kreditní – platební neschopnost (nevůle) odběratelů Legislativní – zákony v oblasti daňové, ochrany domácího trhu, protimonopolní aj. Politická – stávky, války, rasové nepokoje, znárodnění Environmentální – škody na životním prostředí Spojená s lidským činitelem Informační – zneužití firemním informačních systémů Zásahy vyšší moci – havárie výrobních zařízení, živelní pohromy, teroristické útoky © Jiří Fotr, 2009
PODNIKATELSKÉ RIZIKO Oblast ztráty Oblast zisku Zisk © Jiří Fotr, 2009
Faktory ovlivňující postoj rozhodovatele k riziku Postoj k riziku Averze k riziku Neutrální postoj Sklon k riziku Faktory ovlivňující postoj rozhodovatele k riziku Osobní založení Minulé zkušenosti (úspěšnost, resp. neúspěšnost minulých rizikových rozhodnutí) Systém řízení firmy (především motivační systém, tolerance, resp. netolerance dílčích neúspěchů) © Jiří Fotr, 2009