Basel II a nové normy v oblasti kapitálové přiměřenosti Brno,

Prezentace na téma: "Basel II a nové normy v oblasti kapitálové přiměřenosti Brno,"— Transkript prezentace:

1 Basel II a nové normy v oblasti kapitálové přiměřenosti Brno, 9.5.2007
Tomáš Václavík Institut ekonomických studií FSV UK Česká národní banka

2 Co je to Basel a jak se vyvíjel?
1988 Basel Capital Accord 90’s Nové techniky ve finančním sektoru 1999 Počátek nové verze (Consultant Papers) 2004 Basel II - „International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework“ (Basel Committee on Banking Supervision 2006/7 Implementace – konec roku

3 Závaznost norem Basel II nezávazný
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES a 2006/49/ES transpozicí Basel II (novely původních evropských směrnic 2000/12/ES a 93/6/EHS) – “zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz“ vrácen! Vyhláška ČNB – ?

4 Základní členění Principy analogické jako v Basel II
Pilíř 1 - Minimum Capital Requirements Kreditní, operační a tržní rizika Pilíř 2 - Supervisory Review Základní regulatorní principy Pilíř 3 - Market Discipline Transparentní reporty veřejnosti – je to tak?

5 Kapitálová přiměřenost
Kreditní rizika Standardizovaný přístup, Základní IRB, Pokročilý IRB Operační rizika Základní indikátorový přístup, Standardizovaný přístup, Přístup pokročilého měření (AMA) Tržní rizika Přístup standardizovaného měření, In-house model nezměněno nezměněno CAPITÁL KREDITNÍ + OPERAČNÍ + TRŽNÍ RIZIKA = CAPITAL RATIO změněno nové nezměněno

6 Aktuální a budoucí problémy v kontextu mezinárodní integrace
Základní principy zůstanou, úpravy v jednotlivých zemích se budou sbližovat, zůstane menší prostor pro národní diskrece Problematika přeshraniční činnosti finančních skupin Dořešení problematiky Home-Host regulace Další úpravy a upřesňování regulatorních rámců Inovace definice kapitálu, pravidel angažovanosti, likvidity, obchodních aktivit s komoditami Slazení celého rámce Basel II

7 Prosím o případné dotazy
Děkuji za pozornost Prosím o případné dotazy