VAR výpočet Růst VAR s velikostí pozice
Aplikace VAR-JW Pozice 10 MW
Aplikace VAR-JW Pozice 10 MW
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW
Aplikace VAR-JW Pozice 30 MW
Aplikace VAR-JW Pozice 30 MW
Aplikace VAR-JW VAR pozice Jedná se o obchodníkem redukovatelné riziko je při velikosti pozice srovnatelné s objemovou nejistotou diagramu zanedbatelné roste rychleji než velikost pozice
Aplikace VAR-JW Celkové riziko pozice Jedná se o riziko zahrnující i vliv objemové nejistoty je při malé velikosti pozice určeno především objemovou nejistotou roste pomaleji než velikost pozice
Referenční ceny Závislost rizika na referenčním trhu
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW(ceny EEX)
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW(ceny EEX)
Aplikace VAR-JW Srovnání rizika OKO,EEX Tuzemský okamžitý trh je méně volatilní než EEX Vypočtená hodnota rizika je při referenčních cenách EEX několikanásobně větší