4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu – obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá

Úvod do předmětu – obecné informace Konzultační hodiny: pondělí 18:00–19:00, místnost 433 NB e-mail: figlova@vse.cz URL: http://nb.vse.cz/~figlova Výuka: přednáška: prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. pondělí 11:00–12:30 NB C cvičení: úterý 7:30–9:00 SB 107 středa 7:30–9:00 SB 105 OMLUVA předmětu – postup na první přednášce!!! Body k závěrečné zkoušce: průběžný test: 0 až 30 bodů (termín 29. 4. / 30. 4. 2014) a) aplikační část – 20 bodů - vyhodnocení výstupu z EViews - práce s určeným datovým souborem (modifikovat data, odhadnout model, otestovat,…) 2 2

Úvod do předmětu – obecné informace b) teoretické otázky – 10 bodů - 5-6 jednoduchých teoretických otázek, (např.: napište odhadovou funkci metody MNČ,…) zkoušková písemná práce: 0 až 60 bodů – praktická a teoretická část v poměru 1:1 (13. týden, jinak ve zkouškovém období) 3) fakultativní ústní zkouška: ±10 bodů Hodnocení: 81 až 100 bodů: výborně 71 až 80 bodů: velmi dobře 61 až 70 bodů: dobře 0 až 60 bodů: nevyhověl(a) 3 3

Úvod do předmětu – obecné informace Doporučená literatura: Krkošková, Š., Ráčková, A. a Zouhar, J.: Základy ekonometrie v příkladech, VŠE, 2010 (pouze ke cvičením) Hušek, R.: Ekonometrická analýza, Oeconomica, 2007 (příp. Ekopress, 1999) Hušek, R.: Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe, Professional Publishing, 2009 (pouze kapitoly o produkčních funkcích a předmětech dlouhodobé spotřeby) Používané programy při výuce 4EK211: MS Excel (základní výpočty, maticové počty,…) EViews Gretl (viz návod poslední kapitola skript „Základy ekonometrie v příkladech“) Další podklady: statistické tabulky rozdělení (viz TABULKY_ROZDELENI.pdf + DURBIN_WATSON.pdf) případně další materiály (vždy na mých stránkách) 4

Základní pojmy ze statistiky Základní soubor (populace) soubor prvků, o kterém chceme statistickými metodami něco zjistit Výběr reprezentativní část daného základního souboru (populace) slouží k odvození závěrů platných pro celou populaci Charakteristiky úrovně aritmetický průměr / vážený aritmetický průměr modus medián kvartily Charakteristiky variability rozptyl směrodatná odchylka variační rozpětí kvartilová odchylka variační koeficient

Základní pojmy ze statistiky Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení náhodná veličina – diskrétní / spojitá vlastnosti jednotlivých rozdělení střední hodnota modus rozptyl směrodatná odchylka Maticový počet transponování, aritmetické operace s maticemi hodnost matice determinant matice inverzní matice

Základní pojmy z ekonometrie Vztah ekonometrie a dalších vědných disciplín

Základní pojmy z ekonometrie pojem „ekonometrie“ - Ragnar Frisch, 1926 Ekonometrická společnost (1930), časopis Econometrica (1933) kvantitativní ekonomická disciplína, která se zabývá především měřením v ekonomice na základě analýzy reálných statistických dat pomocí ekonometrických metod a modelů Tři základní oblasti použití popis ekonomické reality (matematická a statistická formulace ekonomické teorie pomocí modelového přístupu) testování hypotéz o ekonomické realitě (navrhování nebo modifikací odhadových a testovacích metod i výpočetních technik, vhodných pro ekonomické modely a empirická data) aplikace ekonometrických modelů a metod v jednotlivých oblastech ekonomické teorie a praxe, předpovídání budoucí ekonomické aktivity Příklady ekonometrických modelů modely poptávky, nabídky, tržní rovnováhy produkční modely, modely závislosti produktivity práce na různých kvantitativních faktorech 8

Základní pojmy z ekonometrie nákladové modely (funkce celkových, průměrných a mezních nákladů na objemu výroby a technických, ekonomických a organizačních podmínkách) modely meziodvětvových vztahů modely hrubé domácí produkce zahrnující vztahy mezi produktivitou práce, efektivností investic, strukturou hrubé domácí produkce (např. HDP v závislosti na zaměstnanosti a objemu investic v jednotlivých odvětvích) Význam ekonometrie pro utváření vládní politiky poptávka jako funkce cena a důchodu náklady jako funkce objemu výroby statistické vlastnosti důchodových a majetkových rozdělení struktura hospodářství popisovaná chováním spotřebitelů a výrobců problematika subvencí zemědělství pro udržení stabilních důchodů změny kurzu měny na základě závěrů ze změn cenových pružností z dovozu a vývozu změny ve zdanění vycházející z úrovně poptávka a zaměstnanosti + význam ekonometrie i na „mikroúrovni“ 9

Základní pojmy z ekonometrie Matematické funkce y = f(x) y = f(x1, x2) Ekonometrické funkce y = f(x) + u y = f(x1, x2) + u y = endogenní / vysvětlovaná / závislá proměnná x = exogenní / vysvětlující / nezávislá proměnná u = náhodná složka, u ~ N (0, δ2) lineární v parametrech nebo nelineární, ale lze je zlinearizovat, a to: logaritmickou nebo semilogaritmickou transformací (např. Cobb-Douglasova produkční funkce, logistická křivka) 10

Základní pojmy z ekonometrie Ekonometrické funkce z hlediska OBSAHU modelové produkční, logistické funkce jsou propracované ve vazbě endogenní-exogenní proměnná experimentální finanční funkce, funkce inflace závislost mezi exogenní a endogenní proměnnou se hledá, aby byl model statisticky významný Ekonometrické funkce z hlediska ČASU statické – jenom proměnné v čase t dynamické – obsahují proměnné zpožděné v čase t-1, t-2,… 11

Základní pojmy z ekonometrie Ekonometrické funkce dle POČTU VYSVĚTLUJÍCÍCH PROMĚNNÝCH jednofaktorová fce: y = f(x) + u vícefaktorová fce: y = f(x1, x2,...) + u Ekonometrické funkce dle POČTU ROVNIC jednorovnicové modely vícerovnicové (modely simultánních rovnic) Používaná data v ekonometrii hypotetická reálná – např. z ČSÚ, MFČR, ČNB, Eurostatu, firemní data apod. časové řady – pro rovnice dynamického typu průřezová data – tj. prostorová panelová data – prostorová data v čase 12

Základní pojmy z ekonometrie Značení α, β, σ (malá řecká písmena) – reálna čísla (konstanty), nejčastěji parametry modelu x, y, z, u (malá latinská písmena) – náhodné veličiny nebo jejich hodnoty (např. ekonometrické proměnné nebo odhady parametrů) α, β, σ (malá tučná řecká) – reálné vektory (konstantní) x, y, b (malá tučná latinská) – náhodné vektory (vždy sloupcové) Σ, Ω (velká tučná řecká) – reálné matice (konstantní) X, S (velká tučná latinská) – náhodné matice Příklady značení yt = α + βxt + ut nebo yi = α + βxi + ui nebo yit = α + βxit + uit y = Xβ + u 13

Úvod do programu EViews Úvod do EViews umístění: Plocha → Start → Všechny programy → EViews→ hlavní obrazovka + menu bar (File, Edit,…) data – základní operace (vytvoření, načtení, uložení, formáty, grafy, úprava,…) Workfile – práce s daty – vytvoření skupiny – View, Proc, Object…statistiky, modely, grafy… Úvod do Gretlu na VŠE: Plocha → Application Explorer → All → Gretl doma stáhnout na: http://gretl.sourceforge.net/ při instalaci je možné zvolit český jazyk 14

Některé užitečné funkce v MS Excel funkce DETERMINANT funkce SOUČIN.MATIC transponování matic Funkce INVERZE F2 → CTRL + SHIFT + ENTER 15 15