EMIR STRaTEGIE ŘEŠENÍ OTC Lite Úvod a přehled

DTCC GTR EMIR Reportování Sekce A – Úvod Úvod a přehled What the solution offers Sekce B – Onboarding a přístup Onboarding Global id Webové stránky Sekce C – Message Template Porozumnění šabloně Sekce D – Reporty ACK/NACK Report EMIR Position Report a Activity Report Warning Report ESMA Match Status Report ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report Sekce E – Podpora OTCLite solution Příklady templatů Další užitečné informace

Sekce A: Úvod do programu Přehled OTC Lite solution Jednoduché reportování ESMA s OTC Jediná databáze v Evropě Holandská databáze bude primárním centrem sběru dat pro transakce reportované ESMA Záložní databáze v Singapouru pro případ ztráty dat Zjednodušené vkládání dat CSV dokument nahrávaný přes internet nebo přes sFTP Jednodušší šablona pro reportování do ESMA Jednoduché pracovní postup pro vkládání dat Stručné zpětné reporty Podporované třídy aktiv Komodity, Úvěry, Akcie, Úroky a FX Vše v jedné tabulce (a může být reportované v jednom souboru) Metody reportování Podpora nezávislého reportování (uvádíte pouze detaily Vaší strany a společná data, zatímco Váš obchodní partner odešle vlastní report) Podpora delegovaného reportování (odesíláte report i za svého obchodního partnera, proto uvádíte veškeré detaily za obě společnosti)

Sekce A: Úvod do programu Co náš program nabízí Kategorie Rozsah funkcí Limity Účel Poskytuje způsob, jak reportovat informace vyžadované ESMou Nepodporuje reportování do více jurisdikcí Jedinou podporovanou jurisdikcí je ESMA Spojení portfolií není možné, protože je šablona omezená Typ spojení Spojení – přímé nahrávání do databáze EU Nelze reportovat do americké databáze Nahrávání Formát souboru – pouze CSV soubor FpML není umožněno Metody nahrávání – přes internet a sFTP metodou MQ, NDM není možné Podporovaný pouze Position message (je podobný Snapshot Tradu ve verzi OTC Core) Další typy šablon jako RT, PET, Confirm nejsou dostupné K nahrání všch změn zvaných Lifecycle events se užívá metoda snapshot Částečné delegování nebo zkrácená verze šablony není možná Možnost nezávísleho i delegovaného reportování Není možné reportovat pouze data vašeho obchodního partnera Typy šablon Valuation & Collateral (zpřístupněné v budoucnu) Position building není dostupné Reportování ACK and Nack Report (2 oddělené reporty) Žádný varovný report zvaný WACK) Warning Report Obchodní partner není o reportování uvědomněn ( ACK / NACK obdrží pouze ten, kdo soubor nahraje) ESMA Activity Report (new report) Žádné spojení mezi soubory nahranými v OTC Lite a OTC Core Submissions (s výjimkou nových reportů) ESMA Position Report (new report) Plná verze OTC Core není dostupná ESMA Match Status Report ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report Aggregate Public Reporting   Aggregate output of Reports to ESMA Inter and Intra TR Reconciliation Onboarding Onboarding (registrování) přes internet Veškerá registrace přes GTR Onboarding tým (nový O-Code)

Sekce B: Onboarding a přístup Abyste mohli používat DTCC OTCLite aplikaci, budete se muset nejdřív zaregistrovat u DTCC GTR Pokud již využíváte služby DTCC nebo GTR proces registrace bude jednodušší, ale stejně budeme potřebovat doplňující informace, abychom mohli vytvořit přístup k OTCLite Jakmile se zaregistrujete, dostanete přístup do testovací verze i do produkce GTR On-boarding team můžete kontaktovat následujícími způsoby: E-mailem : GTR_Onboarding@dtcc.com Telefonicky: +44 (0) 207 136 6328 (option 2 and 2) Dokumenty a návody týkající se On-boarding můžete najít na webové stránce OTCLite Jakmile budete zaregistrovaní, dostanete Account Number Toto číslo dostane každá zaregistrovaná společnost a bude si ke svému účtu moci připojit jakýkoliv produkt DTCC Jakmile budete mít vytvořený účet u DTCC obdržíte OCODE pro každý z produktů, který připojíte ke svému účtu OTCLite je jedním z produktů, které můžete ke svému účtu připojit. Přímo pro tento produkt dostanete OCODE, který je tvořený 4 číslicemi a začíná číslem 8 Další produkty (jako například naše OTC Core aplikace pro FX) bude mít jiný OCODE Během procesu registrace dvě nebo i více osob budou označeny za Super Access Coordinator (SAC) Tito SAC controlují přístupy ostatních zaměstnanců k účtu Návod pro SAC krok po kroku najdete na DerivSERV Jedním z úkolů SAC je předávat uživatelům své firmy GLOBALID Global ID je potřeba, aby se mohl uživatel připojit na European Portal – webovou stránku, na které se nahrávají CSV soubory – a mít přístup k OTCLite reportům EU Portal najdete na webové stránce https://gtr.eu.dtcc.com K užívání OTCLite budete potřebovat (1) účet, (2) OTCLite OCODE a (3) GLOBALID

Sekce C: Message Template Porozumění šabloně Šablona OTCLite je soubor csv (comma separates values) Aktualizovanou verzi naleznete na webových stránkách OTCLite (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx) Šablona obsahuje celkem 156 políček 25 polí jsou kontrolní políčka vyžadovaná GTR ( potřebné, aby GTR porozuměla reportovaným informacím v šabloně) 131 se vztahuje k informacím, které vyžaduje ESMA Některé z těchto 131 polí jsou určeny pouze pro delegované reportování 3 typy šablon Position – v současnosti dostupná – reportuje pozici kontraktu každý den tak, jak vypadá k poslednímu datu Valuation – k dispozici v budoucnosti Collateral – k dispozici v budoucnosti Typy polí Required – Takto označené pole musí být vždy vyplněno, aby bylo odeslání úspěšné a abyste obdrželi ACK. Jakmile zůstane políčko nevyplněné, report bude systémem odmítnut. Optional – Toto pole může zůstat nevyplněné a přesto bude report systémem přijat a vy získáte ACK. Může se ale stát, že nesplníte podmínky ESMY Conditional – Toto pole musí být vyplněno pouze tehdy, když bude vyplněno pole ke kterému se vztahuje. Příklad: Pole “Currency of option strike price” je vyžadované pouze v prípadě, že je vyplněné pole “Option Strike Price” N/A – tato pole nemusí být vyplněna, v případě, že budou vyplněna, informace bude ignorována Pole pro placeholder” může být využito v budoucnosti Oba obchodní partneři musí zajistit, že všechna ESMOU vyžadovaná pole, budou vyplněna. Některá pole označená jako Optional jsou vyžadována ESMOU, ale obchodní partner nemusí mít přístup k těmto informacím (Příklad: Pokud budete reportovat za Vašeho obchodního partnera, možná nebudete mít dostupné informace pro vyplnění pole “Přímo spojeného s obchodní aktivitou Party 1”, když bude obchodní partner nefinanční instituce)

Sekce C: Message Template Porozumění šabloně: Lifecycle Events Position Message Každá změna obchodu musí být znovu reportovaná užitím šablany pro každou změnu. Společnosti musí reportovat obchod tak, jak vypadá po změně. Příklad: Nový obchod za 150m USD, následovaný částečným ukončením o 50m USD další den Krok 1 Krok 2 Krok 2 ukazuje transakci tak, jak zůstala po změně: pouze aktuální informace

Sekce C: Message Template Porozumění šabloně : Příklady polí Extrakt z šablony určený k představení jednotlivých typů polí a informací v nich Doplňující prezentace bude zahrnovat vysvětlení šablony a jednotlivých polí. Záměrem této prezentace je představit Vám základní informace vztahující se k šabloně

Sekce D: Typy reportů ACK/NACK Reports ACK and NACK Reports Pokaždé, když nahrajete soubor do OTCLite, obdržíte tzv. Batch Number Toto číslo naleznete na stránce OTCLite, kde budete ukládat soubory Chvíli po nahrání souboru dostanete ACK a NACK pro to konkrétní batch number. K těmto reportům se dostanete, kyž zmáčknete tlačítko Download Pro jedno batch number dostanete 2 soubory, jeden pro ACK (úspěšně nahrané soubory) a další pro NACK (odmítnuté soubory). Pokud je bjeden soubor prázdný, zkontrolujte druhý, abyste viděli detaily. Pokud soubor nebude ještě nahraný, ukáže se tam poznámka, že je nahrávání stále v procesu Soubor NACK bude obsahovat kódy chyb a popis důvodu, proč byl soubor odmítnut.

Sekce D: Typy reportů Každodenní reporty V rámci OTCLite dostanete každý den několik reportů. Proces, který každý pracovní den generuje tyto reporty, začíná o půlnoci (UCT). (report availability time will differ from day to day depending on volumes) ESMA Position Report Tento report bude zobrazovat všechny otevřené (i.e. “live”) pozice pro každého účastníka bez ohledu na to, zda jste report nahráli sami nebo jej za Vás nahrál někdo Vaším jménem. Všechny otevřené pozice budou zobrazeny bez ohledu na to, kdy byly nahrány (pozice nahraná před rokem se bude zobrazovat až do konce platnosti obchodu nebo až do doby, kdy bude předčasně ukončen) Report bude zahrnovat pozice nahrané v OTCLite i v GTR Core aplikaci Jakmile obchod skončí, bude automaticky stažen z reportu Pokud jste vy i váš obchodní partner nahráli report, uvidíte 2 řádky, pro každého jeden Toto pomůže každému zkontrolovat, zda jsou reportované informace stejné jako jeho obchodního partnera a případně opravit chyby. ESMA Activity Report Tento report bude zobrazovat všechny nahrané pozice od posledního vygenerování activity reportu. Budou zde zahrnuty všechny reporty nahrané vámi, nahrané vašim jménem třetí stranou nebo vašim obchodním partnerem. Pokud jednu transakci několikrát během dne změníte, všechny se v tomto reportu zobrazí ESMA Warning Report Jak bylo dříve zmíněno, některá pole v šabloně jsou Optinal nebo nejsou při nahrávání známá, přesto budou vyžadována ESMOU, abyste splnili její podmínky. Tento report označí pozice, které neobsahují všechny potřebné informace vyžadované ESMOU Přestože bude nahraný soubor odeslán ESMĚ, DTCC všem doporučuje, aby si prošli warning report a opravili nebo připojili chybějící informace, aby splňovali podmínky ESMY. Detailní popis těchto reportů můžete nalézt na webové stránce OTCLite

Sekce D: Typy reportů Každodenní reporty ESMA Match Status Report Nový Matching Status report poskytne uživatelům výpis rozdílů mezi společnými údaji o obchodu, které jsou reportovány jednotlivými stranami obchodu, tak, aby bylo usnadněno vyhledávání a řešení špatně vyplněných polí..   Matching Status report vypíše detailní seznam polí, která se neshodují v reportech obou stran. Report bude obsahovat pouze jména těchto polí, jejich obsah v reportu uveden nebude.   ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report Tento nový report bude poskytován Vašemu obchodnímu partnerovi na základě výsledků Inter-TR rekonsiliace. Dodatečný report by také měl obsahovat detaily o UTI confliktech a odlišných LEI, které byly nahrány do systému tak, aby měl uživatel přehled o konkrétních problémech.

Sekce E: Zákaznická podpora OTCLite webová stránka (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx) Obsahuje nahrané prezentace, návody, aktualizovanou šablonu a rozvrh online prezentací UAT Support team Podpora dostupná v několika evropských jazycích Emailová podpora: UAT otcliteuat@dtcc.com Production otclitesupport@dtcc.com Horká linka: UK/Europe/Asia +44 (0)20.7136.6328 (Option 1,3) Vždy, když nás kontaktujete připojujte následující informace Vaše account number, O-code, batch ID Soubory NACK, Warning report, ESMA Position report, atd. Váš CSV soubor, který jste nahráli DTCC Confidential (Yellow)

Disclaimer The content, information and any materials (“data”) provided by DTCC Deriv/SERV LLC (Deriv/SERV) and/or its affiliated companies or subsidiaries in this presentation is on an “as is” basis. Deriv/SERV expressly disclaims all warranties, expressed or implied, as to the accuracy of any data provided, including, without limitation, liability for quality, performance and fitness for a particular purpose arising out of the use of the data. Deriv/SERV shall not have any liability, duty or obligation for or relating to the data contained herein, any errors, inaccuracies, omissions or delays in the data, or for any actions taken in reliance thereon. In no event shall Deriv/SERV be liable for damages, including, without limitation, damages resulting from lost data or information or lost profits or revenue, the costs of recovering such data, the costs of substitute data, claims by third parties of for other similar costs, or any special, incidental, or consequential damages, arising out of the use of the data. Any unauthorized use, including but not limited to copying, distributing, transmitting or otherwise of any data appearing herein may violate the intellectual property rights of Deriv/SERV under any intellectual property laws such as copyright laws, trademark laws and communications, regulations and statutes.