34. ASTIN Colloquium v Berlíně (1. část) Jan Šváb.

Prezentace na téma: "34. ASTIN Colloquium v Berlíně (1. část) Jan Šváb."— Transkript prezentace:

1 34. ASTIN Colloquium v Berlíně (1. část) Jan Šváb

2 Obsah IAA a ASTIN (Bulletin, Colloquium ) ASTIN 2003 v Berlíně zajímavé příspěvky – 2 části budoucí akce

3 INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION Actuarial Studies In Non-life insurance ASTIN založen 1957 jako sekce IAA více než 2 tis. členů z 50 zemí ASTIN Bulletin – dvakrát za rok www.casact.org/library/astin/index.htm www.actuaries.org ASTIN Colloquium – každý rok Berlin (2003), Cancun, Mexico (2002), Washington, DC (2001), Porto Cervo, Italy (2000), Tokyo (1999), Glasgow (1998) ASTIN Committee – Bühlmann, Hartman, Lemaire

4 ASTIN 2003 Colloquium 24.8. – 27.8.2003 v Berlíně www.astin2003.de účastníci (Jean Lemaire, Hans Bühlmann, Harry Panjer, Thommas Mack …)

5 Snímky z konference

6 Zajímavé příspěvky S. PITREBOIS, M. DENUIT & J. F. WALHIN: Marketing and Bonus-Malus Systems H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL: Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims SØREN ASMUSSEN: Some applications of Phase-Type Distributions to Insutrance and Finance GREG TAYLOR: Loss reserving techniques: past, present and future

7 S. PITREBOIS, M. DENUIT & J. F. WALHIN Marketing and Bonus-Malus Systems BMS v MTPL v Belgii Apriorní tarifování Aposteriorní tarifování (experience rating) stacionární rozdělení, asymptotická škála Kombinace individuální riziko, neznámá apriorní ŠF - , reziduální efekt - , výsledná ŠF - , předp. nezávislosti

8 S. PITREBOIS, M. DENUIT & J. F. WALHIN Marketing and Bonus-Malus Systems  má  (a,a) rozdělení ŠF v portfoliu zastoupení BMS stupně l v portfoliu bonusová škála

9 S. PITREBOIS, M. DENUIT & J. F. WALHIN Marketing and Bonus-Malus Systems

10

11 H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims zaveden koncept vícerozměrné kredibility (projekce v Hilbertově prostoru)

12 H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims

13 metodologie je aplikována na velké škody „normální data“ vs. velké škody a sazbovací nástroje (GLM) jsou odvozeny explicitní mnohorozměrné estimátory pro dvourozměrný případ

14 H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims simulační studie a porovnání s jedn. kredibilitou Generují se „normální“ a velké škody. Velké škody mají tři různé míry závislosti na „normálních“ (nezávislé, oboje mají rozdělení strukturálního parametru jako násobek Gamma(h,h), lineární závislost) výsledky Při nezávislosti se ukazuje (logicky), že není potřeba používat kredibilitu Ve druhém případě se redukovala kvadratická chyba o polovinu V poslední případě je redukce kvadratické odchylky obrovská závěr Pokud použijeme vícerozměrnou kredibilitu, neztratíme skoro nic, můžeme jen získat.

15 H. BÜHLMANN, A. GISLER, D. KOLLÖFFEL Multidimensional Credibility applied to estimating the frequency of big claims

16

17 SØREN ASMUSSEN: Some applications of Phase- Type Distributions to Insutrance and Finance PH jsou rozdělení odvozená z markovských procesů s jedním absorbčním stavem, měří se doba do dosažení tohoto stavu Zahrnují mnoho standardních rozdělení (konvoluce, směsi a různé další kombinace exponenciálních rozdělení) Mnoho kalkulací umožňují v explicitní podobě nebo je umožňují algoritmizovat Jsou husté

18 SØREN ASMUSSEN: Some applications of Phase- Type Distributions to Insutrance and Finance

19 GREG TAYLOR: Loss reserving techniques:past, present and future stará klasifikace metod (1986) moderní klasifikace –stochastičnost –dynamičnost –(algebraická) struktura modelu –způsob odhadu parametrů Kallmanův filtr

20 GREG TAYLOR: Loss reserving techniques:past, present and future

21

22 Přestávka