Základy ekonometrie 4EK211 Cvičení 1 20. září 2009

Požadavky na zkoušku Průběžný test – max 30 bodů okomentovat výstup k PcGivu – 10 bodů matematická esej – 10 bodů krátké teoretické otázky – 10 bodů Závěrečný test – max 60 bodů Ústní zkouška je dobrovolná lze získat, ale i ztratit 10 bodů

Požadavky na zkoušku cvičení – max 30 b test v 11. týdnu závěrečný test – u Prof. Pánkové 13. týden = předtermín jinak ve zkouškovém období

Hodnocení Max 90 bodů (plus minus 10 ústní) výborně : od 81 bodů velmi dobře: 71 – 80 bodů dobře: 61 – 70 bodů 4+ : nad 50 bodů

Literatura Skripta: (k dostání jen v knihovně) Knihy: Hušek: Základy ekonometrické analýza I Hušek: Základy ekonometrické analýza II Hušek: Aplikovaná ekonometrie Lejnarová, Ráčková, Zouhar: Základy ekonometrie v příkladech Knihy: Hušek: Ekonometrická analýza Hušek & Pelikán: Aplikovaná ekonometrie

Software GiveWin – modul PcGive volně ke stažení: Gretl R

Co je to ekonometrie? „ … ekonometrie je kvantitativní ekonomická disciplína, která se zabývá především měřením v ekonomice na základě analýzy reálných statistických dat pomocí ekonometrických metod a modelů…“

Co je to ekonometrie? Statistika Matematika regresní analýza ekonomická oblast

Matematické/ekonometrické fce Matematické funkce: y = f(x) y = f(x1, x2) Ekonometrické funkce: obsahuje náhodnou složku u y = f(x) + u y = f(x1, x2) + u

Ekonometrická funkce y = f(x) + u y = endogenní (tj. vysvětlovaná) proměnná x = exogenní (tj. vysvětlující) proměnná u = náhodná složka u ~ N (0, δ), kde 0 je střední hodnota δ je rozptyl sigma

Ekonometrická funkce v ekonometrii se pracuje s ekonometrickými funkcemi, které jsou: lineární v parametrech nebo nelineární, ale lze je zlinearizovat, a to: logaritmickou nebo semilogaritmickou transformací (např. Cobb-Douglasova produkční funkce, logistická křivka)

Ekonometrické funkce z hlediska obsahu: modelové experimentální fce produkční, logistické jsou propracované ve vazbě endogenní-exogenní proměnná experimentální finanční funkce, funkce inflace závislost mezi exogenní a endogenní proměnnou se hledá, aby byl model statisticky významný

Ekonometrické funkce z hlediska času: dle vysvětlujících proměnných: statické dynamické obsahují proměnné zpožděné v čase dle vysvětlujících proměnných: jednofaktorová fce: y = f(x) vícefaktorová fce: y = f(x1, x2, ... )

Ekonometrické funkce dle počtu rovnic: jednorovnicové modely modely simultálních rovnic (MSR)

Data hypotetická nebo reálná – např. z ČSÚ, Eurostatu apod. časové řady (pro rovnice dynamického typu průřezová data – tj. prostorová panelová data – prostorová data v čase

Co budeme dělat? u fcí odhadovat regresní rovnice a zkoumat předpoklady o náhodné složce (tzv. Gauss-Markovovy předpoklady) interpretovat odhadnuté parametry provádět statistickou verifikaci provádět ekonometrickou verifikaci

Normální rozdělení spojité rozdělení jedno z nejužívanějších ve statistice definice: η – střední hodnota σ – směrodatná odchylka σ2 – rozptyl

Normální rozdělení - vlastnosti symetrické kolem střední hodnoty nabývá nejvyšších hodnot kolem své střední hodnoty vysoká pravděpodobnost, že proměnná X nabude hodnoty blízko průměru nízká pravděpodobnost, že proměnná X nabude extrémně vysokých nebo nízkých hodnot

Normální rozdělení - graf

Normální rozdělení různá střední hodnota, stejný rozptyl

Normální rozdělení stejná střední hodnota, různý rozptyl