Poznámky z aktuárské praxe SAV 5.12.2008 Mgr. Jakub Hasil Poslední třetina

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Cash-Flow-at-Risk a investiční rozhodování
Advertisements

Statistika.
• Větší přehlednost dat • Grafické znázornění • Zakonzervování dat (podobně jako pdf) 2.
Zkušenosti s vývojem interních modelů v Solventnosti II
ALGO – Algoritmizace 1. cvičení
Monte Carlo permutační testy & Postupný výběr
Odhady parametrů základního souboru
Cvičení 6 – 25. října 2010 Heteroskedasticita
Lekce 1 Modelování a simulace
Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko 1. schůzka PS
Medians and Order Statistics Nechť A je množina obsahující n různých prvků: Definice: Statistika i-tého řádu je i-tý nejmenší prvek, tj., minimum = statistika.
34. ASTIN Colloquium v Berlíně (1. část) Jan Šváb.
Struktura rezerv neživotního pojištění
TECHNIKY VÝPOČTU IBNR A JEJICH APLIKACE V POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDEL Petr Jedlička Jan Kočvara Jakub Strnad.
Základní číselné množiny
Získávání informací Získání informací o reálném systému
Růstové a přírůstové funkce
Statistika Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík
Systémy pro podporu managementu 2
Iman – Conoverova metoda
Fakulty informatiky a statistiky
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku.
STANOVENÍ NEJISTOT PŘI VÝPOŠTU KONTAMINACE ZASAŽENÉHO ÚZEMÍ
Inovace výuky ve vazbě na požadavky Mezinárodních výukových standardů doc. Ing. Marie Pospíšilová,CSc. SVŠES.
Matematická teorie rozhodování
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_09/C2 AutorIng. Liběna Krchňáková Období vytvořeníSrpen.
ICA 2006 Tony Jeffery: Necessary Conditions for Internal Models with regard to Annuitant Mortality Thomas Møller, Mikkel Dahl: Valuation and Hedging of.
Konvergenční testy Bc. Jakub Malohlava. Simulace  Monte Carlo  výpočet souborových středních hodnot za pomocí Markovových řetězců  parallel tempering.
Fakulta životního prostředí Katedra informatiky a geoinformatiky
Makroekonomie Základní východiska zkoumání. O co se snaží makroekonomická teorie? Cílem makroekonomické teorie je v podstatě –Popsat a teoreticky vysvětlit.
1 Poslední trendy a vývoj soutěžního práva Brno, 12. listopadu 2008 Úloha ekonomické analýzy při stanovení výše náhrady škody Daniel Donath* Generální.
Statistika Ukazatelé variability
Lineární regresní analýza
Jedno-indexový model a určení podílů cenných papírů v portfoliu
Autoři: Martin Dlouhý a Martina Kuncová
Ekonomické modelování Analýza podnikových procesů Statistická simulace je vhodný nástroj pro analýzu stochastických podnikových procesů (výrobní, obchodní,
Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o. Ekonomika a marketing I. ročník Vyučující PhDr. Jan Sinkule.
Popisné statistiky. Výskyt strupovitosti se zdá být ve vztahu s obsahem některých chemických prvků “ve slupkách“ hlíz. Některé odrůdy trpí strupovitostí.
Rozhodovací proces, podpory rozhodovacích procesů
FINANČNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ INVESTIC
Metrologie   Přednáška č. 5 Nejistoty měření.
Metody řízení tržních rizik
Základy matematické statistiky. Nechť je dána náhodná veličina X (“věk žadatele o hypotéku“) X je definována rozdělením pravděpodobností, s nimiž nastanou.
Univerzita třetího věku kurz Pokročilý Tabulkový procesor 2.
Cíl přednášky Seznámit se
1 Název celé následující kapitoly Řízení hospodárnosti režijních nákladů.
Jednoduchý lineární regresní model Tomáš Cahlík 2. týden
Modeling claim size in time via copulas (Gaida Pettere & Tonu Kollo) Mgr. Jan Šváb
Optimalizace versus simulace 8.přednáška. Obecně o optimalizaci  Maximalizovat nebo minimalizovat omezujících podmínkách.  Maximalizovat nebo minimalizovat.
1. cvičení
Aplikovaná statistika 2.
Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/ Nové trendy v investování.
Časové řady Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.
Časová hodnota peněz Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.
Důchody Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.
Teorie portfolia Markowitzův model.
Statistické metody pro prognostiku Luboš Marek Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze.
Jak predikovat na základě velmi malého množství historických dat?
Základní pojmy v automatizační technice
Základy statistické indukce
Induktivní statistika
Monte Carlo Typy MC simulací
4. cvičení
Opakovatelnost (koeficient opakovatelnosti) Korelace genetická, prostřeďová a fenotypová Karel Mach.
- váhy jednotlivých studií
Tradiční metodiky vývoje softwaru
Regresní analýza výsledkem regresní analýzy je matematický model vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými snažíme se z jedné proměnné nebo lineární kombinace.
Spojitá a kategoriální data Základní popisné statistiky
Analýza kardinálních proměnných
Induktivní statistika
Transkript prezentace:

Poznámky z aktuárské praxe SAV Mgr. Jakub Hasil Poslední třetina

Dělení škod v rámci modelu Optimální detail modelu  Splnění požadavků na model  Přesnost  Dostatek dat pro odhady  Rychlost

Dělení škod v rámci modelu Příklad dělení  Katastrofické škody  Výjimečné škody - Nad určitou výši - Ukazatel chování (renta)  Frekvenční škody - „Ty které zbudou“ - Výpočet přes trojúhelníkové schéma

Mack a trojúhelníky Jaký trojúhelník použít? Trojúhelník vznik x výplata (A, Paid) - Odhaduje peněžní toky - Neupdatuje se - VK VŽDY nejméně 1 (neuvažujeme-li regresy) - Problém s RBNS - tail faktor? - Trendy - hlášení, změny v likvidaci a rychlosti výplat* * Marketingově populární kroky jsou pro aktuáry pohromou „Nedotýkejte se mých trojúhelníků“

Mack a trojúhelníky Jaký trojúhelník použít? Trojúhelník vznik x účtovaný stav (A+D, Incurred) - Odhaduje vývoj RBNS + IBNR - Neupdatuje se - VK mohou být pod 1 - značí nadrezervovávání - Trendy - hlášení, změny v likvidaci

Mack a trojúhelníky Jaký trojúhelník použít? Trojúhelník vznik x hlášení (C,“Reported“) - Odhaduje pouze IBNR - Updatuje se - VK VŽDY nejméně 1 - Trendy – hlášení - Zpravidla nejnižší variabilita - Hlášení = chování zákazníka - Updatování

Mack a trojúhelníky Jaký trojúhelník použít? Každý z trojúhelníků má vlastní význam - ale který je nejlepší použít? Ideální metoda propojuje všechny  … ale neexistuje  Princip Mnichovské Chain-ladder?  „Vývojově spojené trojúhelníky“?

Mack a trojúhelníky Sčítání výsledků z kvartálů na roky Důvod: Neztrácet informace obsažené v datech Čtvrtletní trojúhelník dat vs. Roční Monte-Carlo Chain-Ladder předpokládá nekorelovaná data, přesto výsledky jsou korelované Důvody jsou obsaženy v Mackově článku, chce je to ovšem umět číst.

Mack a trojúhelníky Variabilita peněžních toků  Generování vývojových koeficientů  Vychází z podstaty metody  Neklade další nereálné předpoklady  Pokulhává v praktickém přínosu  Generování celkových čísel a rozpočet  Rozumné zjednodušení  Řádková korelace odhadů je 1

Simulace Monte-Carlo Střední hodnota a počet simulací  Nechť model popisuje realitu  Kolik simulací zajistí, aby výběrový průměr byl „rozumné číslo“  Další předpoklady?  Jaké?  Zde odpovědi známe - například ve vsuvce v MS Excelu

Simulace Monte-Carlo Kvantily a počet simulací  Nechť model popisuje realitu  Kolik simulací zajistí, aby výběrový kvantil byl „rozumné číslo“  Další předpoklady? - Netřeba  Příští trial vs. Skutečná hladina  Zde odpovědi známe - například ve vsuvce v MS Excelu

Simulace Monte-Carlo Co nakonec použít?  Jsou tedy kvantily „lepší“?  Malá portfolia  Použít kvantil z celého portfolia má smysl  Šikmost  Bezpečnostní přirážka  Jak rozhodit konečnou hodnotu  Najít vhodný kvantil  Poměr kvantilů dané hladiny  Nebo nakonec v poměru průměrů?

Software Maple  Obecný programovací matematický software + díky obecnosti umožňuje udělat „cokoli“ - malá rychlost, nutnost některé věci stavět od základů R  Obecný programovací matematický software + díky obecnosti umožňuje udělat „cokoli“, freeware + zaměřené na statistiku, rychlá práce s velkými daty - mnou pro toto použití neodzkoušeno :o) ReMetrica  Specializovaný software na Monte-Carlo simulace škod + rychlost, přehlednost, jednoduchá vizualizace, vyvíjí se + mnohé věci předpřipravené, přehledné vstupy - specializace na zvolené řešení, Jak na nestandardní požadavky?

Použitá literatura  Distribution-free Calculation of the Standard Error of Chain Ladder Reserve Estimates by Thomas Mack. ASTIN Bulletin Vol. 23, Page ,  The Prediction Error of the Chain Ladder Method Applied to Correlated Run-off Triangles. Christian Braun. ASTIN Bulletin Vol. 11,  Munich Chain Ladder a reserving metod that reduces the gap between IBNR projections based on paid losses and IBNR projections based on incurred losses. Gerhard Quarg, Thomas Mack. Viz „

Děkuji za pozornost