Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantifikace a statistiky škod na zdraví POV se zaměřením na typové znaky vážných škod na zdraví Petr Jedlička Seminář z aktuárských věd Praha, 2.12.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantifikace a statistiky škod na zdraví POV se zaměřením na typové znaky vážných škod na zdraví Petr Jedlička Seminář z aktuárských věd Praha, 2.12.2011."— Transkript prezentace:

1 Kvantifikace a statistiky škod na zdraví POV se zaměřením na typové znaky vážných škod na zdraví Petr Jedlička Seminář z aktuárských věd Praha,

2 Osnova prezentace Úvod ke škodám na zdraví v „povinném ručení“ Hlavní typy nároků škod na zdraví  Důraz na rentové škody Statistické modelování rizikových znaků pro výskyt nejzávažnějších škod na zdraví  Klasické mnohorozměrné metody  Datamining – stromová struktura segmentace – závažnost výše škody na zdraví  Textmining - využití nestrukturované textové informace Zhodnocení praktického použití výsledků Závěr

3 Vývoj počtu škod POV (1) U roku vzniku 2010 nárůst počtu škod na majetku se současným poklesem škod na zdraví  Zima roku 2010 = o 13 tis. škod POV více proti roku 2009, vyšší počty škod za i 12 / 2010  Podíl škod na zdraví cca. 4%, ale v r mírný pokles na 3,5%

4 Vývoj škod na zdraví POV Pokračování sezónního charakteru výskytu škod na zdraví V roce 2010 cca. 9% pokles počtu škod na zdraví Nárůst afinity uplatňování nároků škod na zdraví ze strany poškozených  Lehké zranění: z 55% na 60%  Těžké zranění: z 80% na 85%  Úmrtí: Uplatnění nároků téměř 100% poškozených

5 Škody na zdraví - aktualizace podílů v POV V roce 2010 pozitivní výkyv v podílu škod na zdraví („pouze“ 36% celkového objemu škod) Pro ročníky 2009 a 2011 podíl ŠZ již přes 40%

6 Škodní inflace vývoj průměrných škod Škody na majetku  Roční škodní inflace / nárůst prům. škody aktuálně cca 3,7%  Průměrná škoda cca. 31,3 tis. Kč (plnění a rezervy) Škody na zdraví  Pravidelné valorizace (např. pro ztráty na výdělku)  Vzrůstající cena lékařské péče  Povědomí o rozsahu nároků se zvyšuje  Roční škodní inflace / nárůst prům. škody aktuálně cca 13,2%  Průměrná škoda na zdraví cca. 500 tis. Kč

7 Škodní inflace vs. CPI Oba typy škodní inflace překračují výrazně index spotřebitelských cen (CPI)  Od roku 2002 nárůst cenové hladiny o 20%  Za stejné období nárůst škod na majetku o 31%  Navýšení škod na zdraví ale o 167%

8 Vývoj celkového závazku POV Přes mírné zpomalení škodní inflace a nižší objem škod na zdraví v roce 2010 objem škod narůstá Od roku vzniku 2000 nárůst na dvojnásobek  Celkového objemu škod  Podílu škod na zdraví na celkových závazcích POV

9 Škody na zdraví – úvod a připomenutí z loňska Problematika škodní inflace Vyšší tendence k uplatňování nároků ze strany poškozených (zejména u lehkých zranění) Vývoj závazků  objem škod na zdraví již téměř 40% závazků POV  ale podíl na celkovém počtu škod pouze 4% Cíl: najít typové znaky pro vznik závažných škod na zdraví z pohledu  pojistných segmentů  místa nehody  průběhu nehodového děje

10 Hlavní typy nároků u škod na zdraví z hlediska finančního objemu Proti loňskému přehledu bez výrazné změny  32% bolestné a ZSU  22% na náklady léčení a ztrátu na výdělku během PN  16% = jednorázové odškodnění pozůstalých  30% = rentové škody (UV po PN, výpomoc)

11 Frekvence hlavních nároků u škod na zdraví Náklady léčení u 87% škod na zdraví Bolestné u 85% škod na zdraví ZSU „pouze“ u 19% škod na zdraví Jednorázy pro pozůstalé u 3,8% škod na zdraví = cca. 420 ŠU z POV za celý trh ročně Rentové nároky u 3,4% škod na zdraví = 370 / rok

12 Rentové škody (1) Pouze 3,4% škod na zdraví obsahuje rentové škody, ale generují téměř 50% závazků šz  Ročně cca 370 škod s rentami  Ca.12% poškozených s těžkým zraněním nárok rent(u)  Pokles nehod s T zraněním = očekávaný pokles rent  Pojem těžkého zranění používaný PČR velmi široký  účelná segmentace  sledování rizikových znaků

13 Rentové škody (2) Vývojové diagramy škod s rentou mírný pokles ŠU s trvalými následky potvrzují  Nahlášení rent a stabilizace závazku až 4 roky po vzniku ŠU

14 Přestávka

15 Detekce vysokých škod typové znaky Dlouhá doba vývoje do stabilizace nároků u závažných škod na zdraví (zpravidla v řádu let) Lze identifikovat vysokou škodu v rané fázi šetření?  Urychlení tvorby RBNS rezervy = redukce tvorby IBNER  Objemy nároků pak lze dříve přiřadit konkrétní ŠU, PS… Ano, lze 2 způsoby  Individuální zkušenost likvidátora z řešení podobných případů  Statistické modelování = predikce vzniku vysoké škody z indicií známých bezprostředně po nehodě (relace PČR) Oba přístupy nejdou proti sobě, ale vhodně se doplňují  Pomůcka ČKP pro správné nastavení počátečních RBNS rezerv

16 Propojení škodních a policejních dat k událostem s těžce zraněným poškozeným Detekce výskytu vyšších škod a trvalých následků dle podkladových dat / faktorů ze znalosti „vyvinutých“ škod Ukázka statisticky významných faktorů  Typ poškozeného účastníka – navyšuje škodu i podíl ren t  Region bydliště pojistníka (velká města nad 65 tis. obyvatel a okolí Prahy X ostatní) Ve „venkovských oblastech“ nižší průměrná ŠU o 28% a podíl rent o 26% Tvorba a výsledky modelů (1)

17 Statisticky významné faktory – pokračování  Věk pojistníka průměrná ŠU i pravděpodobnost renty s věkem klesá  Pohlaví pojistníka - ŠU na zdraví u žen méně závažné Průměrná škoda o 47% nižší proti mužům Pravděpodobnost renty o 58% nižší než u mužů  Místo nehody – ŠU na zdraví v obci méně závažné Průměrná škoda o 53% nižší než na silnicích mimo obec Pravděpodobnost renty o 39% nižší Výsledky modelů (2)

18 Čerpání klíčových slov a textových řetězců indikující závažnou škodu z popisu nehody dle PČR Dvě hlavní skupiny slov z textových řetězců  Transport a léčení účastníka nehody (1) Letecký převoz, vrtulník, JIP, ARO, Traumacentrum…  Indikace závažných zranění (2) Hlava, mozek, mnohočetné zlomeniny, deformace Průměrná škoda i pravděpodobnost renty výrazně vyšší u 1. skupiny textových řetězců: Výsledky modelů (3) – textové řetězce z nehodového děje

19 Postupná segmentace průměrné škody a rizika výskytu rent: Výsledky modelů (4) stromová struktura 100% = Všechny ŠU s těžkým zraněním 959 tis. Kč, 9% rent 76% = bez txt řetězců 1 (bez vrtulníku, JIP, ARO) 590 tis. Kč, 6,9% rent 24% = ŠU s txt řetězci 1 (vrtulník nebo JIP…) 2,1 mil. Kč, 15% rent 52% = ŠU navíc bez odběru krve 419 tis. Kč, 4,1% rent 24% = ŠU navíc s odběrem krve 965 tis. Kč, 12,9% rent 12% = ŠU navíc bez odběru krve 1 mil. Kč, 7,7% rent 12% = ŠU navíc s odběrem krve 3,3 mil. Kč, 22,9% rent Průměrná škoda s typovými znaky 1,6 mil. Kč

20 Analýza nestrukturovaného textu popisu nehody pomocí technik Text Miningu  získání klíčových slov z popisu nehody do „standardních“ datových proměnných Aplikace klasických mnohorozměrných statistických metod  logistická regrese,  diskriminační analýza…)  ke kvantifikaci rizika závažných škod dle „typových znaků“ Dále na proměnné získané text miningem aplikovány metod data miningu  Regresní stromy k „segmentaci“ hodnoty průměrné škody Použité statistické metody

21 Stromová struktura pro praktické použití komplikovaná  2 kategorie těžkých zranění  Bez rizikových faktorů  prům. RBNS 400 tis. Kč  S rizikovými faktory (RF)  prům. RBNS 1,6 mil. Kč Rozpad RBNS 1,6 mil. Kč na nároky  Bolestné 300 tis. Kč  ZSU 600 tis. Kč  Náklady léčení 500 tis. Kč  Ztráta na výdělku během PN 150 tis. Kč  Ostatní (znalečné, právní zastoupení) 50 tis. Kč Výrazně nadprůměrné hodnoty nároků u ŠZ s RF  Očekávaná hodnota pro cca. 25% „nejhorších“ případů Doporučení pro iniciační rezervování (1)

22 Iniciační rezerva nejen pro těžká zranění  Škoda na zdraví bez rozlišení – průměrně 200 tis. Kč  Lehké zranění – průměrně 50 tis. Kč  Úmrtí poškozeného – průměrně 1,2 mil. Kč  U lehkých zranění a úmrtí typové znaky nerelevantní Kvantifikace odhadovaných případů za 1 škodní rok: Doporučení pro iniciační rezervování (2)

23 Nejen ze statistik, ale i ze zkušeností likvidace v případech statisticky neodhalitelných dějů z dat PČR Typové znaky (faktory) těžkých zranění  Nakládání s poškozeným záchrannými složkami převoz letecky / vrtulníkem, odběr krve namísto dechové zkoušky Hospitalizace na JIP, traumacentrum, ARO,  Těžká zranění slabších účastníků Chodec, cyklista, motocyklista  Deformace vozidla V místech, kde cestoval zraněný, využití fotodokumentace  Úmrtí dalších účastníků nehody Praktické použití typových znaků

24 Ze všech škod je podíl rentových (E) a jednorázů poškozených (D) do 5,5% U škod s rizikovými znaky stejný podíl 26% Typové znaky a zastoupení nároků u škod na zdraví

25 Rozdíl v průměrné ŠU dle přítomnosti typových faktorů i u ŠU pouze s krátkodob. nároky (A–B–C)  Bez typových faktorů průměr A–B–C cca. 100 tis. Kč  S typovými faktory cca. 600 tis. Kč (6 krát více než u stejného typu ŠZ bez TF) Výše nároků škody na zdraví dle typových faktorů (1)

26 Jednorázová odškodnění pozůstalých se dle přítomnosti typových znaků výrazně neliší  Průměrná ŠU stále cca. 1,2 mil. Kč  Na rozdíl od těžce zraněného typový znak neovlivní nároky za usmrceného. Výše nároků škody na zdraví dle typových faktorů (2)

27 Škody s rentovými nároky rovněž výrazně vyšší v případě typových znaků  Riziko vyššího počtu poškozených s trvalými následky  Vyšší rozsah rentových nároků (výpomoc, trvalé léčení)  Rozpětí průměrné ŠU s rentami 3 mil. Kč vs. 7 mil. Kč Výše nároků škody na zdraví dle typových faktorů (3)

28 Aktualizace a detailnější pohled na vývoj škod na zdraví Detekce typových znaků odděluje závažné a méně závažné škody na zdraví v segmentu nehod s těžkým zraněním Pomůcka ČKP k rezervování škod na zdraví v počáteční fázi Shrnutí / závěry

29 Otázky ?

30 Děkuji Vám za pozornost Petr Jedlička pojistný matematik Česká kancelář pojistitelů


Stáhnout ppt "Kvantifikace a statistiky škod na zdraví POV se zaměřením na typové znaky vážných škod na zdraví Petr Jedlička Seminář z aktuárských věd Praha, 2.12.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google