Petr Jedlička Seminář z aktuárských věd Praha,

Prezentace na téma: "Petr Jedlička Seminář z aktuárských věd Praha,"— Transkript prezentace:

1 Petr Jedlička Seminář z aktuárských věd Praha, 2.12.2011
Kvantifikace a statistiky škod na zdraví POV se zaměřením na typové znaky vážných škod na zdraví Petr Jedlička Seminář z aktuárských věd Praha,

2 Osnova prezentace Úvod ke škodám na zdraví v „povinném ručení“
Hlavní typy nároků škod na zdraví Důraz na rentové škody Statistické modelování rizikových znaků pro výskyt nejzávažnějších škod na zdraví Klasické mnohorozměrné metody Datamining – stromová struktura segmentace – závažnost výše škody na zdraví Textmining - využití nestrukturované textové informace Zhodnocení praktického použití výsledků Závěr

3 Vývoj počtu škod POV (1) U roku vzniku 2010 nárůst počtu škod na majetku se současným poklesem škod na zdraví Zima roku 2010 = o 13 tis. škod POV více proti roku 2009, vyšší počty škod za i 12 / 2010 Podíl škod na zdraví cca. 4%, ale v r mírný pokles na 3,5%

4 Vývoj škod na zdraví POV
Pokračování sezónního charakteru výskytu škod na zdraví V roce 2010 cca. 9% pokles počtu škod na zdraví Nárůst afinity uplatňování nároků škod na zdraví ze strany poškozených Lehké zranění: z 55% na 60% Těžké zranění: z 80% na 85% Úmrtí: Uplatnění nároků téměř 100% poškozených

5 Škody na zdraví - aktualizace podílů v POV
V roce 2010 pozitivní výkyv v podílu škod na zdraví („pouze“ 36% celkového objemu škod) Pro ročníky 2009 a 2011 podíl ŠZ již přes 40%

6 Škodní inflace vývoj průměrných škod
Škody na majetku Roční škodní inflace / nárůst prům. škody aktuálně cca 3,7% Průměrná škoda cca. 31,3 tis. Kč (plnění a rezervy) Škody na zdraví Pravidelné valorizace (např. pro ztráty na výdělku) Vzrůstající cena lékařské péče Povědomí o rozsahu nároků se zvyšuje Roční škodní inflace / nárůst prům. škody aktuálně cca 13,2% Průměrná škoda na zdraví cca. 500 tis. Kč

7 Škodní inflace vs. CPI Oba typy škodní inflace překračují výrazně index spotřebitelských cen (CPI) Od roku 2002 nárůst cenové hladiny o 20% Za stejné období nárůst škod na majetku o 31% Navýšení škod na zdraví ale o 167%

8 Vývoj celkového závazku POV
Přes mírné zpomalení škodní inflace a nižší objem škod na zdraví v roce 2010 objem škod narůstá Od roku vzniku 2000 nárůst na dvojnásobek Celkového objemu škod Podílu škod na zdraví na celkových závazcích POV

9 Škody na zdraví – úvod a připomenutí z loňska
Problematika škodní inflace Vyšší tendence k uplatňování nároků ze strany poškozených (zejména u lehkých zranění) Vývoj závazků objem škod na zdraví již téměř 40% závazků POV ale podíl na celkovém počtu škod pouze 4% Cíl: najít typové znaky pro vznik závažných škod na zdraví z pohledu pojistných segmentů místa nehody průběhu nehodového děje

10 Hlavní typy nároků u škod na zdraví z hlediska finančního objemu
Proti loňskému přehledu bez výrazné změny 32% bolestné a ZSU 22% na náklady léčení a ztrátu na výdělku během PN 16% = jednorázové odškodnění pozůstalých 30% = rentové škody (UV po PN, výpomoc)

11 Frekvence hlavních nároků u škod na zdraví
Náklady léčení u 87% škod na zdraví Bolestné u 85% škod na zdraví ZSU „pouze“ u 19% škod na zdraví Jednorázy pro pozůstalé u 3,8% škod na zdraví = cca. 420 ŠU z POV za celý trh ročně Rentové nároky u 3,4% škod na zdraví = 370 / rok

12 Rentové škody (1) Pouze 3,4% škod na zdraví obsahuje rentové škody, ale generují téměř 50% závazků šz Ročně cca 370 škod s rentami Ca.12% poškozených s těžkým zraněním nárok rent(u) Pokles nehod s T zraněním = očekávaný pokles rent Pojem těžkého zranění používaný PČR velmi široký  účelná segmentace  sledování rizikových znaků

13 Rentové škody (2) Vývojové diagramy škod s rentou mírný pokles ŠU s trvalými následky potvrzují Nahlášení rent a stabilizace závazku až 4 roky po vzniku ŠU

14 Přestávka

15 Detekce vysokých škod typové znaky
Dlouhá doba vývoje do stabilizace nároků u závažných škod na zdraví (zpravidla v řádu let) Lze identifikovat vysokou škodu v rané fázi šetření? Urychlení tvorby RBNS rezervy = redukce tvorby IBNER Objemy nároků pak lze dříve přiřadit konkrétní ŠU, PS… Ano, lze 2 způsoby Individuální zkušenost likvidátora z řešení podobných případů Statistické modelování = predikce vzniku vysoké škody z indicií známých bezprostředně po nehodě (relace PČR) Oba přístupy nejdou proti sobě, ale vhodně se doplňují  Pomůcka ČKP pro správné nastavení počátečních RBNS rezerv

16 Tvorba a výsledky modelů (1)
Propojení škodních a policejních dat k událostem s těžce zraněným poškozeným Detekce výskytu vyšších škod a trvalých následků dle podkladových dat / faktorů ze znalosti „vyvinutých“ škod Ukázka statisticky významných faktorů Typ poškozeného účastníka – navyšuje škodu i podíl rent Region bydliště pojistníka (velká města nad 65 tis. obyvatel a okolí Prahy X ostatní) Ve „venkovských oblastech“ nižší průměrná ŠU o 28% a podíl rent o 26%

17 Výsledky modelů (2) Statisticky významné faktory – pokračování
Věk pojistníka průměrná ŠU i pravděpodobnost renty s věkem klesá Pohlaví pojistníka - ŠU na zdraví u žen méně závažné Průměrná škoda o 47% nižší proti mužům Pravděpodobnost renty o 58% nižší než u mužů Místo nehody – ŠU na zdraví v obci méně závažné Průměrná škoda o 53% nižší než na silnicích mimo obec Pravděpodobnost renty o 39% nižší

18 Výsledky modelů (3) – textové řetězce z nehodového děje
Čerpání klíčových slov a textových řetězců indikující závažnou škodu z popisu nehody dle PČR Dvě hlavní skupiny slov z textových řetězců Transport a léčení účastníka nehody (1) Letecký převoz, vrtulník, JIP, ARO, Traumacentrum… Indikace závažných zranění (2) Hlava, mozek, mnohočetné zlomeniny, deformace Průměrná škoda i pravděpodobnost renty výrazně vyšší u 1. skupiny textových řetězců:

19 Výsledky modelů (4) stromová struktura
Postupná segmentace průměrné škody a rizika výskytu rent: 100% = Všechny ŠU s těžkým zraněním 959 tis. Kč, 9% rent 76% = bez txt řetězců 1 (bez vrtulníku, JIP, ARO) 590 tis. Kč, 6,9% rent 24% = ŠU s txt řetězci 1 (vrtulník nebo JIP…) 2,1 mil. Kč, 15% rent 52% = ŠU navíc bez odběru krve 419 tis. Kč, 4,1% rent 24% = ŠU navíc s odběrem krve 965 tis. Kč, 12,9% rent 12% = ŠU navíc bez odběru krve 1 mil. Kč, 7,7% rent 12% = ŠU navíc s odběrem krve 3,3 mil. Kč, 22,9% rent Průměrná škoda s typovými znaky 1,6 mil. Kč

20 Použité statistické metody
Analýza nestrukturovaného textu popisu nehody pomocí technik Text Miningu získání klíčových slov z popisu nehody do „standardních“ datových proměnných Aplikace klasických mnohorozměrných statistických metod logistická regrese, diskriminační analýza…) ke kvantifikaci rizika závažných škod dle „typových znaků“ Dále na proměnné získané text miningem aplikovány metod data miningu Regresní stromy k „segmentaci“ hodnoty průměrné škody

21 Doporučení pro iniciační rezervování (1)
Stromová struktura pro praktické použití komplikovaná  2 kategorie těžkých zranění Bez rizikových faktorů  prům. RBNS 400 tis. Kč S rizikovými faktory (RF)  prům. RBNS 1,6 mil. Kč Rozpad RBNS 1,6 mil. Kč na nároky Bolestné 300 tis. Kč ZSU 600 tis. Kč Náklady léčení 500 tis. Kč Ztráta na výdělku během PN 150 tis. Kč Ostatní (znalečné, právní zastoupení) 50 tis. Kč Výrazně nadprůměrné hodnoty nároků u ŠZ s RF Očekávaná hodnota pro cca. 25% „nejhorších“ případů

22 Doporučení pro iniciační rezervování (2)
Iniciační rezerva nejen pro těžká zranění Škoda na zdraví bez rozlišení – průměrně 200 tis. Kč Lehké zranění – průměrně 50 tis. Kč Úmrtí poškozeného – průměrně 1,2 mil. Kč U lehkých zranění a úmrtí typové znaky nerelevantní Kvantifikace odhadovaných případů za 1 škodní rok:

23 Praktické použití typových znaků
Nejen ze statistik, ale i ze zkušeností likvidace v případech statisticky neodhalitelných dějů z dat PČR Typové znaky (faktory) těžkých zranění Nakládání s poškozeným záchrannými složkami převoz letecky / vrtulníkem, odběr krve namísto dechové zkoušky Hospitalizace na JIP, traumacentrum, ARO, Těžká zranění slabších účastníků Chodec, cyklista, motocyklista Deformace vozidla V místech, kde cestoval zraněný, využití fotodokumentace Úmrtí dalších účastníků nehody

24 Typové znaky a zastoupení nároků u škod na zdraví
Ze všech škod je podíl rentových (E) a jednorázů poškozených (D) do 5,5% U škod s rizikovými znaky stejný podíl 26%

25 Výše nároků škody na zdraví dle typových faktorů (1)
Rozdíl v průměrné ŠU dle přítomnosti typových faktorů i u ŠU pouze s krátkodob. nároky (A–B–C) Bez typových faktorů průměr A–B–C cca. 100 tis. Kč S typovými faktory cca. 600 tis. Kč (6 krát více než u stejného typu ŠZ bez TF)

26 Výše nároků škody na zdraví dle typových faktorů (2)
Jednorázová odškodnění pozůstalých se dle přítomnosti typových znaků výrazně neliší Průměrná ŠU stále cca. 1,2 mil. Kč Na rozdíl od těžce zraněného typový znak neovlivní nároky za usmrceného.

27 Výše nároků škody na zdraví dle typových faktorů (3)
Škody s rentovými nároky rovněž výrazně vyšší v případě typových znaků Riziko vyššího počtu poškozených s trvalými následky Vyšší rozsah rentových nároků (výpomoc, trvalé léčení) Rozpětí průměrné ŠU s rentami 3 mil. Kč vs. 7 mil. Kč

28 Shrnutí / závěry Aktualizace a detailnější pohled na vývoj škod na zdraví Detekce typových znaků odděluje závažné a méně závažné škody na zdraví v segmentu nehod s těžkým zraněním Pomůcka ČKP k rezervování škod na zdraví v počáteční fázi

29 Otázky ?

30 Děkuji Vám za pozornost Petr Jedlička pojistný matematik Česká kancelář pojistitelů