Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
VAR výpočet Růst VAR s velikostí pozice
2
Aplikace VAR-JW Pozice 10 MW
3
Aplikace VAR-JW Pozice 10 MW
4
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW
5
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW
6
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW
7
Aplikace VAR-JW Pozice 30 MW
8
Aplikace VAR-JW Pozice 30 MW
9
Aplikace VAR-JW VAR pozice Jedná se o obchodníkem redukovatelné riziko je při velikosti pozice srovnatelné s objemovou nejistotou diagramu zanedbatelné roste rychleji než velikost pozice
10
Aplikace VAR-JW Celkové riziko pozice Jedná se o riziko zahrnující i vliv objemové nejistoty je při malé velikosti pozice určeno především objemovou nejistotou roste pomaleji než velikost pozice
11
Referenční ceny Závislost rizika na referenčním trhu
12
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW(ceny EEX)
13
Aplikace VAR-JW Pozice 20 MW(ceny EEX)
14
Aplikace VAR-JW Srovnání rizika OKO,EEX Tuzemský okamžitý trh je méně volatilní než EEX Vypočtená hodnota rizika je při referenčních cenách EEX několikanásobně větší
Podobné prezentace
