Ekonometrie1.část Vyučující Ing. Pavlína Hálová, Ph.D kancelář č.379 tel.linka 2062 Konzultační hodiny: Po 14:00 – 15:

Prezentace na téma: "Ekonometrie1.část Vyučující Ing. Pavlína Hálová, Ph.D kancelář č.379 tel.linka 2062 Konzultační hodiny: Po 14:00 – 15:"— Transkript prezentace:

1 Ekonometrie1.část Vyučující Ing. Pavlína Hálová, Ph.D kancelář č.379 tel.linka 2062 halova@pef.czu.cz Konzultační hodiny: Po 14:00 – 15:30 16.11. 2015 zrušeny - nahrazení dle dohody

2 Ekonometrie 1. přednáška9.10.2015 od 12:15 do 16:00 na AI 2. přednáška10.10.2015 od 12:30 do 15:30 na EI 3. přednáška a cvičení 23.10.2015 od 14:00 do 17:00 na EIIregistrace tématu projektu 4. přednáška a cvičení 27.11.2015 od 14:00 do 17:00 na EII zápočtový test konzultace semestrálních prací odevzdávání semestrálních prací do 16.12.2015

3 Splnění předmětu ekonometrie podmínky zápočtu zápočtový test min. 40% semestrální práce podmínky zkoušky test min. 50% ústní zkouška 2 otázky

4 Literatura Skripta Ekonometrie, Prof. Ing. Jiří Tvrdoň, Csc. Cvičení z ekonometrie, kol. autorů Odborné knihy Ekonometrické modelování, Jana Hančlová Finanční ekonometrie, Tomáš Cipra Ekonometrická analýza, Roman Hušek

5 Další studijní materiály MOODLE vypracované příklady ze cvičebnice vzorové příklady materiály na síťovém disku I přístup: I:\KE\halova\Ekonometrie\Kombinované studium\2015-2016\PaE zde jsou uváděny také aktuální informace např. o projektu a výsledcích zápočtových testů a semestrálních prací

6 Předmět ekonometrie Ekonometrie je vědecká disciplína zabývající se měřením ekonomických vztahů a závislostí vzniká ve 30. letech 20.století v USA předmětem ekonometrie, je na základě znalostí ekonomických teorií a s využitím matematicko- statistických metod, kvantifikace vztahů mezi ekonomickými veličinami pro modelování vývoje zkoumaného jevu Ekonometrie konfrontuje znalosti ekonomické teorie se statistickými daty, které představují reálný svět

7 Vymezení ekonometrie podle Hančlové, 2012, s.12 vědní disciplína, jejímž cílem je pomocí nástrojů kvantitativní a kvalitativní analýzy ověřovat závěry ekonomických teorií s využitím matematických nástrojů a statistické dedukce. Jedná se o využití matematiky, statistiky i informatiky při hledání, měření a inferenci vzájemných funkčních vztahů mezi ekonomickými veličinami v modelu.

8 Ekonometrie INFORMATIKA

9 Využití ekonometrie strukturální analýza analýza ekonomické struktury odhadování a hledání ekonomických vztahů prognostická činnost předvídání chování ekonomických veličin hodnocení hospodářských politik porovnání ekonomické teorie s realitou a testování hypotéz o ekonomickém chování ve společenských vědách (zdravotnictví, sociologie, doprava…)

10 Poznatky ekonometrie v ekonomice slouží k: regulaci poptávky a nabídky vytváření tržní rovnováhy usměrňování tržních vztahů usměrňování vývoje tržní ekonomiky fiskální a monetární nástroje aplikaci teorie spotřebitele a firmy

11 Nástroj ekonometrie Ekonometrický model jedna rovnice – regresní model soustava rovnic s různě složitými vztahy mezi proměnnými Skutečný jev je reprezentován modelem, aby ho vysvětlil, aby předpověděl jeho chování a aby umožnil jeho řízení.

12 Konstrukce ekonometrického modelu 1.Znalost ekonomické teorie 2.Vytvoření ekonomického modelu 3.Vytvoření obecného ekonometrického modelu 4.Sběr podkladových údajů – statistických dat 5.Odhad parametrů ekm. modelu 6.Verifikace (ekonomická, statistická, ekonometrická) 7.Využití modelu v praxi

13 2. Ekonomický model y = f (x 1, x 2, x 3 ) y..........hrubá produkce zemědělská x 1........neoběžný majetek x 2........množství práce x 3........klimatické podmínky f..........obecný tvar matematické rovnice

14 Ekonomický model způsoby vyjádření ekonomického modelu algebraickyy=a+bx 1 +cx 2 +cx 3 graficky slovně hrubá zemědělská produkce je závislá na množství neoběžného majetku, práce a na klimatických podmínkách

15 Podkladové údaje Statistická data časové řady průřezová šetření panelová data

16 Ekonometrický model vychází z ekonomického modelu - přidává indexy – t, i, it parametry náhodnou proměnnou β 1 y 1t = 11 x 1t + 12 x 2t + 13 x 3t + ɛ u 1t deterministická částstochastická část

17 Obsah ekonometrického modelu Rovnice Stochastická Identitní (definiční)

18 Obsah ekonometrického modelu Proměnné Vysvětlovaná, závisle proměnná, endogenní y t Skutečná a teoretická hodnota endogenní proměnné y a Vysvětlující, nezávisle proměnná, exogenní x t Stochastická, náhodná u t Predeterminované proměnné: Endogenní zpožděné – y t-1, exogenní a exogenní zpožděné x t-1

19 Obsah ekonometrického modelu Umělé proměnné jednotkový vektor časový vektor dummy proměnná

20 Obsah ekonometrického modelu Parametry Strukturální – regresní koeficient vyjadřují směr a intenzitu působení predeterminovaných proměnných na endogenní konstanta – intercept parametry proměnných Stochastické – charakteristiky Střední hodnota E(u) Rozptyl S 2 (u)

21 Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle zkoumaných fází reprodukčního procesu dílčí komplexní podle poznávacích vlastností kauzální symptomatické růstové (trendové funkce)

22 Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle stupně agregace agregátní vztahy mezi makroekonomickými veličinami ( HDP, C, I …) desagregované proměnné členěné podle odvětví, území, příjmových skupin obyvatel a jiných hledisek

23 Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle ekonomického subjektu makroekonomické procesy na úrovni národního hospodářství (popř. odvětví) mikroekonomické podle zohlednění faktoru času statické dynamické

24 Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle vyjádření závislosti endogenních proměnných na vysvětlujících strukturální forma redukovaná forma vlivy přímé a zprostředkované

25 Strukturální forma modelu rovnicový zápis

26 Strukturální forma modelu maticový zápis By t +  x t = u t B..... matice strukturálních parametrů  is rozměru (gxg) ..... matice strukturálních parametrů  ir rozměru (gxk) y t..... vektor endogenních proměnných v období t rozměru (gx1) x t..... vektor exogenních proměnných v období t rozměru (kx1) u t..... vektor náhodných proměnných v období t rozměru (gx1)

27 Redukovaná forma modelu rovnicový zápis

28 Redukovaná forma modelu maticový zápis y t = M x t + v t M... matice multiplikátorů, obsahuje multiplikátory, které vyjadřují komplexní - přímé i zprostředkované závislosti endogenních proměnných na exogenních proměnných. Je rozměru (g x k). Z obsahu matice multiplikátorů vyplývá značný význam v prognostickém a simulačním využití ekonometrických modelů v t..vektor náhodných proměnných redukovaného modelu o rozměru (g x 1)

29 Převod modelu ze strukturální do redukované formy výpočet matice multiplikátorů M = -B -1  výpočet vektoru stochastických chyb redukovaného tvaru v t = B -1 u t v t = y 1t - y 1t

30 Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle formy závislosti mezi endogenními proměnnými jednoduché (prosté) jednorovnicové vícerovnicové rekurzívní (rekurentní) simultánní

31 Jednoduché (prosté) modely matice B jednotková

32 Rekurzívní model matice B trojúhelníková

33 Simultánní model matice B

34 Opakování ze statistiky časové řady trendové funkce regresní koeficient, regresní funkce párový korelační koeficient směrodatná odchylka, standardní chyba rozptyl (celkový, regresní, reziduální, korigovaný) koeficient determinace adjustovaný (korigovaný) koeficient determinace korelační a regresní analýza

35 Opakování z matematiky maticový počet sčítání, násobení, inverze, transpozice hodnost matice typy a vlastnosti matic funkce derivace řešení rovnic