EMM 6 Ekonomicko-matematické metody 6 Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Prezentace na téma: "EMM 6 Ekonomicko-matematické metody 6 Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc."— Transkript prezentace:

1 EMM 6 Ekonomicko-matematické metody 6 Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

2 EMM 6 Dualita jako vztah mezi dvěma úlohami lineárního programování Dualitou v úlohách LP rozumíme vzájemný, přesně definovaný vztah mezi dvojicí úloh LP - primární a duální úlohou vycházejících ze stejných vstupních dat. Dualita je vzájemně symetrickým vztahem obou úloh - úloha primární není nadřazena úloze duální ani naopak! Duální úloha k duální úloze je úloha primární. Formální formulace tvaru primární a duální úlohy – souměrná a nesouměrná dualita.

3 EMM 6 Souměrná dualita – zápis pomocí sumací primární úloha (P)duální úloha (D) maximalizovatminimalizovat

4 EMM 6 Souměrná dualita – maticový zápis Primární úloha (P) Duální úloha (D) maximalizovat z = c T x minimalizovat f = b T y Ax ≤ bA T y ≥ c x ≥ 0y ≥ 0

5 EMM 6 Souměrná dualita - postup konstrukce duální úlohy k úloze primární maximalizace účelové funkce se mění na minimalizaci, popř. naopak ke každému vlastnímu omezení (P) přiřadíme jednu duální proměnnou y i, i = 1,2,…,m a dále podmínku : y i  0 ke každé proměnné x j, j = 1,2,…,n, (P) přiřadíme vlastní omezení duální úlohy matice strukturních koeficientů (D) je rovna transponované matici strukturních koeficientů (P) koeficienty pravé strany (D) jsou shodné s koeficienty účelové funkce (P) a naopak smysl nerovností vlastních omezení se v (D) mění na opačný!

6 EMM 6 Souměrná dualita Příklad 1: „Krmné směsi“ (P)(D) maximalizovat z = 2000x 1 + 3000x 2 minimalizovat f = 270y 1 + 100y 2 + 60y 3 0,9x 1 + 0,3x 2 ≤ 270 0,5x 2 ≤ 100 0,1x 1 + 0,2x 2 ≤ 60 0,9y 1 + 0,1y 3 ≥ 2000 0,3y 1 + 0,5y 2 + 0,2y 3 ≥ 3000 x 1 ≥ 0 x 2 ≥ 0 y 1 ≥ 0 y 2 ≥ 0 y 3 ≥ 0

7 EMM 6 Nesouměrná dualita U souměrné duality byla v úloze s maximalizací účelové funkce všechna vlastní omezení ve tvaru nerovnic se smyslem nerovnosti „≤“ Pro všechny proměnné platily podmínky nezápornosti V reálných úlohách LP se tato situace často nevyskytuje

8 EMM 6 (P) maximalizovat z = 2000x 1 + 3000x 2 za podmínek 0,9x 1 + 0,3x 2 ≤ 270 0,5x 2 ≥ 100 0,1x 1 + 0,2x 2 ≤ 60 x 1 ≥ 0 x 2 ≥ 0 Podmínku vynásobíme -1, a tím změníme znak nerovnosti na ≤, pak je úloha ve tvaru pro souměrnou dualitu Nesouměrná dualita Příklad 2: „Krmné směsi“

9 EMM 6 (P) maximalizovat z = 2000x 1 + 3000x 2 za podmínek 0,9x 1 + 0,3x 2 ≤ 270 0,5x 2 ≤ 100 0,1x 1 + 0,2x 2 = 60 x 1 ≥ 0 x 2 ≥ 0 Nesouměrná dualita Příklad 3: „Krmné směsi“

10 EMM 6 Rozložíme 3. podmínku ve tvaru rovnosti na dvě nerovnice: 0,1x 1 + 0,2x 2 ≥ 60 0,1x 1 + 0,2x 2 ≤ 60 1. nerovnici vynásobíme -1 -0,1x 1 - 0,2x 2 ≤ -60 Pak je úloha ve tvaru pro souměrnou dualitu Nesouměrná dualita Příklad 3: „Krmné směsi“ – řešení 1

11 EMM 6 Primární úloha má nyní tvar: maximalizovat z = 2000x 1 + 3000x 2 za podmínek 0,9x 1 + 0,3x 2 ≤ 270 0,5x 2 ≤ 100 0,1x 1 + 0,2x 2 ≤ 60 -0,1x 1 - 0,2x 2 ≤ -60 x 1 ≥ 0 x 2 ≥ 0 4 podmínky  4 duální proměnné y 1, y 2, y 3 ´, y 3 ´´!!! Nesouměrná dualita Příklad 3: „Krmné směsi“ – řešení 2

12 EMM 6 Duální úloha je tedy následující: minimalizovat f = 270y 1 + 100y 2 + 60(y 3 ´- y 3 ´´) za podmínek 0,9y 1 + 0,1(y 3 ´- y 3 ´´) ≥ 2000 0,3y 1 + 0,5y 2 + 0,2(y 3 ´- y 3 ´´) ≥ 3000 y 1 ≥ 0 y 2 ≥ 0 y 3 ´ ≥ 0 y 3 ´´ ≥ 0 Nesouměrná dualita Příklad 3: „Krmné směsi“ – řešení 3 y3y3

13 EMM 6 Označíme y 3 = y 3 ´- y 3 ´´, lze (D) zjednodušit Pozor! rozdíl dvou nezáporných čísel není vždy nezáporný (P)(D) maximalizovat z = 2000x 1 + 3000x 2 minimalizovat f = 270y 1 + 100y 2 + 60y 3 0,9x 1 + 0,3x 2 ≤ 270 0,5x 2 ≤ 100 0,1x 1 + 0,2x 2 = 60 0,9y 1 + 0,1y 3 ≥ 2000 0,3y 1 + 0,5y 2 + 0,2y 3 ≥ 3000 x 1 ≥ 0 x 2 ≥ 0 y 1 ≥ 0 y 2 ≥ 0 y 3 libovolné Nesouměrná dualita Příklad 3: „Krmné směsi“ – řešení 4

14 EMM 6 Nesouměrná dualita úlohy LP s rovnicemi ve vlastních omezeních – maticový zápis (P)(D) maximalizovat z = c T x minimalizovat f = b T y Ax = bA T y ≥ c x ≥ 0 y – libovolné (tj. omezení nezápornosti chybí)

15 EMM 6 Vztahy mezi (P) a (D) úlohou LP Věty 1 až 5: 1.Duální úloha k duální úloze LP je úloha primární 2.Mají-li obě úlohy (P) a (D) přípustné řešení, pak mají také řešení optimální 3.Je-li x libovolné přípustné řešení úlohy (P), y libovolné přípustné řešení úlohy (D), pak c T x ≤ b T y 4.Platí-li c T x = b T y, pak x je optimální řešení úlohy (P) a y je optimální řešení úlohy (D) 5.Má-li jedna z úloh (P) a (D) přípustné řešení, ale nemá řešení optimální, pak druhá úloha nemá žádné přípustné řešení

16 EMM 6 Věta 6: Hlavní věta o dualitě Má-li jedna z úloh (P) a (D) optimální řešení, má jej také druhá úloha, přičemž platí, že hodnoty účelových funkcí jsou stejné.

17 EMM 6 Příklad 4: Primární a duální úloha … (D) 6 y 1 + 10 y 2  MIN; při omezeních 2 y 1 + 4 y 2  3 3 y 1  2 6 y 1 + 2 y 2  1 y j  0 Přípustná řešení (např.): x T = ( x 1, x 2, x 3 ) = (1, 0, 0), y T = (y 1, y 2 ) = (1, 1) Optimální řešení: x* T = (2,5 0,33 0), y* T = (0,67 0,42), c T x* = b T y* = 8,17 (P) 3 x 1 + 2 x 2 + x 3  MAX; při omezeních 2 x 1 +3 x 2 + 6 x 3  6 4 x 1 + 2 x 3  10 x i  0

18 EMM 6 Příklad 1: „Krmné směsi“ (P)(D) maximalizovat z = 2000x 1 + 3000x 2 minimalizovat f = 270y 1 + 100y 2 + 60y 3 0,9x 1 + 0,3x 2 ≤ 270 0,5x 2 ≤ 100 0,1x 1 + 0,2x 2 ≤ 60 0,9y 1 + 0,1y 3 ≥ 2000 0,3y 1 + 0,5y 2 + 0,2y 3 ≥ 3000 x 1 ≥ 0 x 2 ≥ 0 y 1 ≥ 0 y 2 ≥ 0 y 3 ≥ 0

19 EMM 6 Ekonomická interpretace duality 1 Prvky primárního modelu (P): x 1 množství vyrobené směsi I x 2 množství vyrobené směsi II z celkový zisk, z* = 1 020 000,- Kč b 1 disponibilní kapacita rýže, b 1 = 270 b 2 disponibilní kapacita pšenice, b 2 = 100 b 3 disponibilní kapacita vloček, b 3 = 60 x* optimální výrobní program x* = (240,180) Označme y* optimální řešení duální úlohy y* = (666,67; 0 ;14000)

20 EMM 6 Ekonomická interpretace duality 2 Podle hlavní věty o dualitě platí : z* = c T x* = b T y* z* = 270·666,67 + 100·0 + 60·14000 = 1020000 Hodnoty duální proměnné interpretujeme jako ocenění 1 jednotky pro nákup příslušného zdroje Jde tu o marginální ocenění zdrojů, tzn. nejvyšší cenu jednotky užitého zdroje, za kterou se ještě „vyplatí“ nakoupit tento zdroj, tzv. stínová cena („shadow price“) Je-li skutečná cena jednotky zdroje menší než stínová cena, vyplatí se rozšířit výrobu nákupem tohoto zdroje Stínová cena představuje náklady obětované příležitosti: nevyčerpaný zdroj má nulovou hodnotu duální proměnné, tj. nulovou stínovou cenu. Jeho zvýšení o jednotku proto nezpůsobí zvýšení zisku! Rýže Pšenice Vločky

21 EMM 6 Ekonomická interpretace duality 3 Konkrétně: jednotka 1. zdroje (rýže) se podílí na dalším zisku hodnotou y 1 = 666,67 Kč y 2 = 0 znamená, že se 2. zdroj (pšenice) na dalším zisku přímo nepodílí. Tento zdroj není plně využit  jeho zvýšení o jednotku nezpůsobí zvýšení hodnoty účelové funkce jednotka 3. zdroje (vločky) se podílí na dalším zisku hodnotou y 3 = 14 000 Kč

22 EMM 6 Ekonomická interpretace duality 4 Otázka: Jak se změní hodnota účelové funkce (zisk), jestliže se kapacita rýže zvýší o jednotku? Odpověď: Vzroste o hodnotu příslušné duální proměnné y 1 = 2000/3 (ověřte v Excelu – Řešiteli!) y 2 = 0  změna kapacit u 2. zdroje nemá na výsledný zisk žádný vliv. SKUTEČNĚ???!!! Kdyby kapacita pšenice (2. zdroj) výrazně poklesla (o kolik?), stala by se pak nedostatkovou a to by jistě celkový zisk ovlivnilo  hodnoty duálních proměnných je nutné uvažovat jen v rámci intervalů stability jednotlivých zdrojů!

23 EMM 6 Dopravní problém LP Dodavatelé Odběratelé Doprava zboží – dopravní cesty

24 EMM 6 Ekonomický a matematický model dopravního problému (DP) Prvky DP: m dodavatelů (výrobců, zdrojů ): D 1, D 2, …, D m n odběratelů (spotřebitelů, skladů): O 1, O 2, …, O n kapacity jednotlivých dodavatelů: a 1, a 2, …, a m požadavky odběratelů: b 1, b 2, …, b n náklady na přepravu jedné jednotky zboží z místa zdroje D i do odběratelského místa O j : c ij Cíl řešení DP: Naplánovat objemy přepravy x i,j mezi D i a O j tak, aby byly uspokojeny požadavky všech dodavatelů i odběratelů a celkové přepravní náklady byly minimální!

25 EMM 6 Matematický model DP 1 Dodavatelé OdběrateléKapacity dodavatelů O1O1 O2O2 …OnOn D1D1 c 11 c 12 …c1nc1n a1a1 x 11 x 12 …x1nx1n D2D2 c 21 c 22 c2nc2n a2a2 x 21 x 22 x2nx2n ……………… DmDm cm1cm1 cm2cm2 …c mn amam xm1xm1 xm2xm2 …x mn Požadavky odběratelů b1b1 b2b2 …bnbn

26 EMM 6 Matematický model DP 2 Rozlišujeme: Vyrovnaný dopravní problém Nevyrovnaný dopravní problém Každý nevyrovnaný DP lze převést na vyrovnaný!

27 EMM 6 Převod nevyrovnaného DP na vyrovnaný DP při převisu nabídky: přidáme do modelu fiktivního odběratele O f, jehož požadavek b f se bude rovnat danému přebytku, tj. při převisu poptávky: doplníme model o fiktivního dodavatele D f, jehož kapacita a f se bude rovnat chybějícímu množství, tj. Dopravní náklady od fiktivního dodavatele k fiktivnímu odběrateli jsou nulové !

28 Převod nevyrovnaného DP na vyrovnaný DP: Příklad DodavateléOdběrateléKapacity dodavatelů O1O1 O2O2 O3O3 D1D1 10136 100 D2D2 151810 150 D3D3 81211 300 Požadavky odběratelů 130210160 550 500

29 EMM 6 Převod nevyrovnaného DP na vyrovnaný DP: Příklad - řešení

30 EMM 6 Matematický model (vyrovnaného) DP Minimalizovat za podmínek

31 EMM 6 Matematický model (nevyrovnaného) DP: Minimalizovat za podmínek

32 EMM 6 Řešení vyrovnaného DP Nalezení počátečního přípustného řešení Test optimality: Je nalezené řešení optimální? Výpočet nového přípustného řešení (spec. Simplex. metoda) Konec ANO NE DP má vždy optimální řešení!

33 EMM 6 Nalezení počátečního řešení: Metoda severozápadního rohu - SZR Nalezení optimálního řešení: speciální Simplexová metoda (Excel- Řešitel) Pokud a i a b j jsou celá čísla, je i optimální řešení celočíselné, tj. x ij jsou celá čísla

34 EMM 6 DP Příklad: Optimální řešení Excel - Řešitel

35 EMM 6 Přiřazovací problém - speciální DP Přiřadit n objektů na n aktivit tak, aby se maximalizoval celkový užitek: Maximalizovat za podmínek c ij – dílčí užitek z přiřazení objektu i na aktivitu j x ij = 1 pokud objekt i se přiřadí na aktivitu j, x ij = 0 jinak

36 EMM 6 Přiřazovací problém: Příklad 4 c ij – užitek (body) z přiřazení i na j Objekty c ij x ij AktivityPřiřazené objekty A1A1 A2A2 A3A3 O1O1 10136 1 010 O2O2 151810 1 100 O3O3 81211 1 001 Přiřazené aktivity 111 3 3

37 EMM 6 Přiřazovací problém: Příklad 4 Řešení Excel - Řešitel DP_PP.xls