Ekonometrie1.část Vyučující Ing. Pavlína Hálová, Ph.D kancelář č.379 tel.linka 2062 Konzultační hodiny: Po 14:00 – 15: zrušeny - nahrazení dle dohody

Ekonometrie 1. přednáška od 12:15 do 16:00 na AI 2. přednáška od 12:30 do 15:30 na EI 3. přednáška a cvičení od 14:00 do 17:00 na EIIregistrace tématu projektu 4. přednáška a cvičení od 14:00 do 17:00 na EII zápočtový test konzultace semestrálních prací odevzdávání semestrálních prací do

Splnění předmětu ekonometrie podmínky zápočtu zápočtový test min. 40% semestrální práce podmínky zkoušky test min. 50% ústní zkouška 2 otázky

Literatura Skripta Ekonometrie, Prof. Ing. Jiří Tvrdoň, Csc. Cvičení z ekonometrie, kol. autorů Odborné knihy Ekonometrické modelování, Jana Hančlová Finanční ekonometrie, Tomáš Cipra Ekonometrická analýza, Roman Hušek

Další studijní materiály MOODLE vypracované příklady ze cvičebnice vzorové příklady materiály na síťovém disku I přístup: I:\KE\halova\Ekonometrie\Kombinované studium\ \PaE zde jsou uváděny také aktuální informace např. o projektu a výsledcích zápočtových testů a semestrálních prací

Předmět ekonometrie Ekonometrie je vědecká disciplína zabývající se měřením ekonomických vztahů a závislostí vzniká ve 30. letech 20.století v USA předmětem ekonometrie, je na základě znalostí ekonomických teorií a s využitím matematicko- statistických metod, kvantifikace vztahů mezi ekonomickými veličinami pro modelování vývoje zkoumaného jevu Ekonometrie konfrontuje znalosti ekonomické teorie se statistickými daty, které představují reálný svět

Vymezení ekonometrie podle Hančlové, 2012, s.12 vědní disciplína, jejímž cílem je pomocí nástrojů kvantitativní a kvalitativní analýzy ověřovat závěry ekonomických teorií s využitím matematických nástrojů a statistické dedukce. Jedná se o využití matematiky, statistiky i informatiky při hledání, měření a inferenci vzájemných funkčních vztahů mezi ekonomickými veličinami v modelu.

Ekonometrie INFORMATIKA

Využití ekonometrie strukturální analýza analýza ekonomické struktury odhadování a hledání ekonomických vztahů prognostická činnost předvídání chování ekonomických veličin hodnocení hospodářských politik porovnání ekonomické teorie s realitou a testování hypotéz o ekonomickém chování ve společenských vědách (zdravotnictví, sociologie, doprava…)

Poznatky ekonometrie v ekonomice slouží k: regulaci poptávky a nabídky vytváření tržní rovnováhy usměrňování tržních vztahů usměrňování vývoje tržní ekonomiky fiskální a monetární nástroje aplikaci teorie spotřebitele a firmy

Nástroj ekonometrie Ekonometrický model jedna rovnice – regresní model soustava rovnic s různě složitými vztahy mezi proměnnými Skutečný jev je reprezentován modelem, aby ho vysvětlil, aby předpověděl jeho chování a aby umožnil jeho řízení.

Konstrukce ekonometrického modelu 1.Znalost ekonomické teorie 2.Vytvoření ekonomického modelu 3.Vytvoření obecného ekonometrického modelu 4.Sběr podkladových údajů – statistických dat 5.Odhad parametrů ekm. modelu 6.Verifikace (ekonomická, statistická, ekonometrická) 7.Využití modelu v praxi

2. Ekonomický model y = f (x 1, x 2, x 3 ) y hrubá produkce zemědělská x neoběžný majetek x množství práce x klimatické podmínky f obecný tvar matematické rovnice

Ekonomický model způsoby vyjádření ekonomického modelu algebraickyy=a+bx 1 +cx 2 +cx 3 graficky slovně hrubá zemědělská produkce je závislá na množství neoběžného majetku, práce a na klimatických podmínkách

Podkladové údaje Statistická data časové řady průřezová šetření panelová data

Ekonometrický model vychází z ekonomického modelu - přidává indexy – t, i, it parametry náhodnou proměnnou β 1 y 1t = 11 x 1t + 12 x 2t + 13 x 3t + ɛ u 1t deterministická částstochastická část

Obsah ekonometrického modelu Rovnice Stochastická Identitní (definiční)

Obsah ekonometrického modelu Proměnné Vysvětlovaná, závisle proměnná, endogenní y t Skutečná a teoretická hodnota endogenní proměnné y a Vysvětlující, nezávisle proměnná, exogenní x t Stochastická, náhodná u t Predeterminované proměnné: Endogenní zpožděné – y t-1, exogenní a exogenní zpožděné x t-1

Obsah ekonometrického modelu Umělé proměnné jednotkový vektor časový vektor dummy proměnná

Obsah ekonometrického modelu Parametry Strukturální – regresní koeficient vyjadřují směr a intenzitu působení predeterminovaných proměnných na endogenní konstanta – intercept parametry proměnných Stochastické – charakteristiky Střední hodnota E(u) Rozptyl S 2 (u)

Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle zkoumaných fází reprodukčního procesu dílčí komplexní podle poznávacích vlastností kauzální symptomatické růstové (trendové funkce)

Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle stupně agregace agregátní vztahy mezi makroekonomickými veličinami ( HDP, C, I …) desagregované proměnné členěné podle odvětví, území, příjmových skupin obyvatel a jiných hledisek

Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle ekonomického subjektu makroekonomické procesy na úrovni národního hospodářství (popř. odvětví) mikroekonomické podle zohlednění faktoru času statické dynamické

Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle vyjádření závislosti endogenních proměnných na vysvětlujících strukturální forma redukovaná forma vlivy přímé a zprostředkované

Strukturální forma modelu rovnicový zápis

Strukturální forma modelu maticový zápis By t +  x t = u t B..... matice strukturálních parametrů  is rozměru (gxg) ..... matice strukturálních parametrů  ir rozměru (gxk) y t..... vektor endogenních proměnných v období t rozměru (gx1) x t..... vektor exogenních proměnných v období t rozměru (kx1) u t..... vektor náhodných proměnných v období t rozměru (gx1)

Redukovaná forma modelu rovnicový zápis

Redukovaná forma modelu maticový zápis y t = M x t + v t M... matice multiplikátorů, obsahuje multiplikátory, které vyjadřují komplexní - přímé i zprostředkované závislosti endogenních proměnných na exogenních proměnných. Je rozměru (g x k). Z obsahu matice multiplikátorů vyplývá značný význam v prognostickém a simulačním využití ekonometrických modelů v t..vektor náhodných proměnných redukovaného modelu o rozměru (g x 1)

Převod modelu ze strukturální do redukované formy výpočet matice multiplikátorů M = -B -1  výpočet vektoru stochastických chyb redukovaného tvaru v t = B -1 u t v t = y 1t - y 1t

Klasifikace a typy ekonometrických modelů podle formy závislosti mezi endogenními proměnnými jednoduché (prosté) jednorovnicové vícerovnicové rekurzívní (rekurentní) simultánní

Jednoduché (prosté) modely matice B jednotková

Rekurzívní model matice B trojúhelníková

Simultánní model matice B

Opakování ze statistiky časové řady trendové funkce regresní koeficient, regresní funkce párový korelační koeficient směrodatná odchylka, standardní chyba rozptyl (celkový, regresní, reziduální, korigovaný) koeficient determinace adjustovaný (korigovaný) koeficient determinace korelační a regresní analýza

Opakování z matematiky maticový počet sčítání, násobení, inverze, transpozice hodnost matice typy a vlastnosti matic funkce derivace řešení rovnic