ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZNČ

Prezentace na téma: "ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZNČ"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZNČ

2 METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ
Princip Transformační matice – Heteroskedasticita Transformační matice – Autokorelace

3 METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ
používá se v případě, že nejsou splněny klasické předpoklady týkající se náhodné složky E(u) = 0 E(uuT) = σ2V, kde V je známá matice řádu n libovolnou matici V-1 = TTT E(u*)= 0 náhodná složka transformovaného modelu je homoskedastická

4 Transformační matice T - Heteroskedasticita
Lineární závislost Kvadratická závislost

5 Transformační matice T - Autokorelace
při závislosti , (známe hodnoty náhodných složek) popř. kde  (popř. r) je koeficient autokorelace (popř. jeho odhad) Praisova-Winstenova metoda Cohrane-Orcutt pracuje pouze s částečnými diferencemi a první složku matice vynechává PcGivu – nabídka metody AR(1)

6 Příklad – edu.xls Odhadněte model: Eduexp = f (GDP, Popul) + u
Vyhodnoťte autokorelaci Vyhodnoťte heteroskedasticitu pomocí Whiteova testu a spočítejte vícenásobný koeficient determinace (R2) pro pomocnou regresi z Whiteova testu Existuje-li heteroskedasticita, odstraňte ji vhodnou volbou transformační matice Existuje-li autokorelace, odstraňte ji metodou AR (1)

7 Příklad – data.in7 Odhadněte závislost spotřeby (CONS) na disponibilním důchodu (INC). Proveďte Specifikaci Kvantifikaci Verifikaci Aplikaci Předpokládejte autokorelaci v modelu na transformovaných datech a pokuste se ji odstranit Cochrane-Orcuttovou metodou

8 Možná otázka do závěrečného testu
MZNČ Kdy se používá a proč? Čím se liší od MNČ? Základní princip odhadu, transformace