Víceletý model tarifování v neživotním pojištění

Prezentace na téma: "Víceletý model tarifování v neživotním pojištění"— Transkript prezentace:

1 Víceletý model tarifování v neživotním pojištění
Pavel Martynek

2 Obsah Direct pojišťovna
Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál (trh vozidel v ČR) Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace

3 DIRECT pojišťovna a.s. založena byla 31. března 2006 pod názvem GDII Czech, a.s. jako dceřiná firma holandské společnosti GDII B.V. po obdržení povolení k provozování pojišťovací činnosti přejmenována na DIRECT Pojišťovnu na trhu v ČR působí od května 2007 povinné ručení havarijní pojištění (srpen 2007) prodejní kanály – pouze přímý prodej telefon 221 221 221 internet

4 DIRECT pojišťovna a.s. jediný akcionář DIRECT Pojišťovny je GDII B.V. (Global Direct Insurance Investments B.V.), vlastníci izraelská skupina D.I.F.I. (Direct Insurance Financial Investments Ltd.) – 50% britská pojišťovací skupina R&SA (Royal & SunAlliance Insurance Group plc.) – 50% sesterskou společností je polská Link4 působí v Polsku 5 let stejný model prodeje

5 Obsah Direct pojišťovna
Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál (trh vozidel v ČR) Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů , simulace

6 ŽP – obecné předpoklady
při konsturkci sazby se automaticky kalkuluje s dobou trvání smlovy riziko lze poměrně dobře odhadnout na dlouhou dobu dopředu (celou dobu trvání smlouvy) – úmrtnostní tabulky profitabilita se měří za celou dobu trvání, ne za jeden rok v prvních letech očekávána ztráta, zisková je smlouva jako celek

7 ŽP – příklad Průměrné pojistné – 10 000 Kč ročně + inflace
„průměrný“ klient: pohlaví - muž vstupní věk let doba trvání let přírůstek smluv - nový obchod úbytek smluv úmrtí storna dožití

8 ŽP – příklad počet storent = počet smluv IFt-1 * % storent * (1-% úmrtít /2) počet úmrtít = počet smluv IFt-1 * % úmrtít * (1-% storent /2)

9 ŽP – příklad Podle procenta pojistek v platnosti se kalkulují ostatní veličiny pojistné rezervy výplaty (úmrtí i dožití) provize náklady započtené v sazbách Výsledkem je celkový finanční tok – měřítkem prifitability je např. profit margin (diskontovaný CF / dikontované pojistné)

10 ŽP – příklad

11 NŽP – obecné charakteristiky
Smlouvy neživotního pojištění (havarijní pojištění vozidel) principielně na dobu neurčitou výpověď může být bez udání důvodu na každé výročí smlouva zaniká automaticky změnou vlastníka V průběhu trvání smlouvy se rizikové podmínky mění řidič roste věk roste řidičská zkušenost může se přestěhovat (užívá auto v jiném regionu) vozidlo stárne klesá cena může být dovybaveno zabezpečovacím zařízením

12 NŽP – obecné charakteristiky
V průběhu trvání smlouvy se rizikové podmínky mění škodní výsledky jsou sezónní závisí na počasí živelních pohromách škodní frekvence pro nové klienty je vyšší v porovnání se stejným segmentem na obnovených smlouvách

13 NŽP – obecné charakteristiky
Vlastnosti specifických klientských segmentů mladí (nezkušení) řidiči mají výrazně vyšší škodní frekvenci v porovnání se staršími a zkušenější mají obecně výrazně vyšší míru storen než ostatní stěhují se, mění vozidlo vyšší pravděpodobnosti storna po nehodě vyšší pravděpodobnost problémů s placením pojistného mají větší možnost a snahu hledat na trhu (nej-)levnější pojištění

14 Rozdíly v konstrukci sazeb mezi ŽP a NŽP
úroveň pojistného ŽP – většinou konstantní, v počátku smlouvy riziko úmrtní menší (tvorba rezerv), ke konci smlouvy se rezervy na riziko úmrtí čerpají NŽP – tarify jsou revidovány každý rok, k žádnému transferu rezerv na budoucí roky nedochází pojistné plnění v závislosti na roku trvání smlouvy ŽP – riziko se mění v souvislosti s věkem pojištěného , podkladem jsou úmrtnostní tabulky NŽP – přímá souvislost mezi rokem trvání smlouvy a rizikovostí není tak jednoznačná

15 Obsah Direct pojišťovna
Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál havarijního pojištění v ČR Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů , simulace

16 Trh vozidel v ČR – vývoj CRV

17 Nové prodeje OA

18 Nové prodeje LUV

19 Trendy v registraci nových / ojetých vozidel v posledních letech

20

21 Havarijní pojištění – ČR

22 Havarijní pojištění – ČR
Chybějící údaje počet havarijně pojištěných vozidel cca 1/5 z celkového počtu vozidel s POV (6,5 mil. vozidel) 6,5 * 0,2 = 1,3 mil. vozidel průměrné roční pojistné je – Kč 15,3 mld. / = 1,9 mil. vozidel 15,3 mld. / = 1,5 mil. vozidel škodní frekvence odhad vychází z počtu PU (vyřízené + nevyřízené) a počtu vozidel výsledek 17% - 25%

23 PŘESTÁVKA

24 Obsah Direct pojišťovna
Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál (trh vozidel v ČR) Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů , simulace

25 Víceletý model – modelované veličiny
počet pojistek v platnosti expozice riziku pojistné v prvním roce změna v dalších letech (vč. bonusu/malusu) náklady na pojistná plnění škodní frekvence (vývoj v čase) průměrná PU (vývoj v čase) provize ostatní náklady

26 NŽP – ostatní náklady Rozložení provizí a provozních nákladů spojených s neživotní pojistnou smlouvou provize mohou být dvojího typu vyšší v prvním roce (letech) trvání smlouvy stejné pro každý rok trvání smlouvy ostatní náklady jsou v prvním roce vyšší náklady na úpis rizika (prohlídka) náklady na sjednání (tiskopisy, dopisy) taxace (přenos do provozního systému) marketingové náklady

27 Víceletý model – základní filosofie modelu pro jednotlivé segmenty
na základě podílu storen se určí procento (počet) pojistek v platnosti pro platné smlouvy se modelují jednotlivé finanční ukazatele pojistné podle škodní frekvence se určí počet vzniklých PU průměrná PU a jejich počet určuje náklady na pojistní plnění provize a ostatní náklady výsledkem je finanční tok na skupině neživotních smluv pro jeho měření lze použít IRR PV – nutno použít jednotkové množství smluv (srovnání) profit margin = podíl PV budoucích zisků a PV budoucího pojistného výsledky v jednotlivých segmentech umožňují jejich porovnání a stanovení „správné“ sazby, resp. poměru sazeb

28 Obsah Direct pojišťovna
Odlišnosti mezi životním a neživotním pojištěním z pohledu tarifování Tržní potenciál (trh vozidel v ČR) Víceletý model – princip Modely vybraných tarifních koeficientů, simulace

29 Víceletý model – předpoklady

30

31

32

33 NŽP – modelace finančního toku

34 NŽP – modelace pojistného

35 NŽP – modelace pojistného

36 NŽP – modelace pojistného

37 Další možnosti při nastavení tarifu
využití teorie credibility určitou váhu ve výsledku „homogenního“ segmentu má i výsledek celého heterogenního portfolia výši/frekvenci škod je možné modelovat jako náhodnou veličinu výsledkem není „bodový“ ale intervalový odhad sazby v jednotlivých segmentech odhad pravděpodobnosti záporného výsledku

38 Náhodná simulace počtu škod
Vstupy roce t expozice – Nt frekvence vzniku škody (roční) – pt Počet vzniklých škod má binomické rozložení s parametry Nt a pt střední hodnota: E(Xt) = N*p rozptyl: Var(Xt) = N*p*(1-p) Počet škod budeme simulovat přes inverzní funkci k distribuční funkci binomického rozložení s parametry E(Xt) a Var(Xt)

39 Náhodná simulace počtu škod

40 Náhodná simulace počtu škod (výsledky po 10 000 simulací)

41 Náhodná simulace počtu škod (výsledky po 10 000 simulací)

42 Děkuji za pozornost.