ZÁKLADY EKONOMETRIE 8. cvičení MZNČ
METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ Princip Transformační matice – Heteroskedasticita Transformační matice – Autokorelace
METODA ZOBECNĚNÝCH NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ používá se v případě, že nejsou splněny klasické předpoklady týkající se náhodné složky E(u) = 0 E(uuT) = σ2V, kde V je známá matice řádu n libovolnou matici V-1 = TTT E(u*)= 0 náhodná složka transformovaného modelu je homoskedastická
Transformační matice T - Heteroskedasticita Lineární závislost Kvadratická závislost
Transformační matice T - Autokorelace při závislosti , (známe hodnoty náhodných složek) popř. kde (popř. r) je koeficient autokorelace (popř. jeho odhad) Praisova-Winstenova metoda Cohrane-Orcutt pracuje pouze s částečnými diferencemi a první složku matice vynechává PcGivu – nabídka metody AR(1)
Příklad – edu.xls Odhadněte model: Eduexp = f (GDP, Popul) + u Vyhodnoťte autokorelaci Vyhodnoťte heteroskedasticitu pomocí Whiteova testu a spočítejte vícenásobný koeficient determinace (R2) pro pomocnou regresi z Whiteova testu Existuje-li heteroskedasticita, odstraňte ji vhodnou volbou transformační matice Existuje-li autokorelace, odstraňte ji metodou AR (1)
Příklad – data.in7 Odhadněte závislost spotřeby (CONS) na disponibilním důchodu (INC). Proveďte Specifikaci Kvantifikaci Verifikaci Aplikaci Předpokládejte autokorelaci v modelu na transformovaných datech a pokuste se ji odstranit Cochrane-Orcuttovou metodou
Možná otázka do závěrečného testu MZNČ Kdy se používá a proč? Čím se liší od MNČ? Základní princip odhadu, transformace