Základy ekonometrie 4EK211

Prezentace na téma: "Základy ekonometrie 4EK211"— Transkript prezentace:

1 Základy ekonometrie 4EK211
Cvičení 1 20. září 2009

2 Požadavky na zkoušku Průběžný test – max 30 bodů
okomentovat výstup k PcGivu – 10 bodů matematická esej – 10 bodů krátké teoretické otázky – 10 bodů Závěrečný test – max 60 bodů Ústní zkouška je dobrovolná lze získat, ale i ztratit 10 bodů

3 Požadavky na zkoušku cvičení – max 30 b
test v 11. týdnu závěrečný test – u Prof. Pánkové 13. týden = předtermín jinak ve zkouškovém období

4 Hodnocení Max 90 bodů (plus minus 10 ústní) výborně : od 81 bodů
velmi dobře: 71 – 80 bodů dobře: 61 – 70 bodů 4+ : nad 50 bodů

5 Literatura Skripta: (k dostání jen v knihovně) Knihy:
Hušek: Základy ekonometrické analýza I Hušek: Základy ekonometrické analýza II Hušek: Aplikovaná ekonometrie Lejnarová, Ráčková, Zouhar: Základy ekonometrie v příkladech Knihy: Hušek: Ekonometrická analýza Hušek & Pelikán: Aplikovaná ekonometrie

6 Software GiveWin – modul PcGive volně ke stažení: Gretl R

7 Co je to ekonometrie? „ … ekonometrie je kvantitativní ekonomická disciplína, která se zabývá především měřením v ekonomice na základě analýzy reálných statistických dat pomocí ekonometrických metod a modelů…“

8 Co je to ekonometrie? Statistika Matematika regresní analýza
ekonomická oblast

9 Matematické/ekonometrické fce
Matematické funkce: y = f(x) y = f(x1, x2) Ekonometrické funkce: obsahuje náhodnou složku u y = f(x) + u y = f(x1, x2) + u

10 Ekonometrická funkce y = f(x) + u
y = endogenní (tj. vysvětlovaná) proměnná x = exogenní (tj. vysvětlující) proměnná u = náhodná složka u ~ N (0, δ), kde 0 je střední hodnota δ je rozptyl sigma

11 Ekonometrická funkce v ekonometrii se pracuje s ekonometrickými funkcemi, které jsou: lineární v parametrech nebo nelineární, ale lze je zlinearizovat, a to: logaritmickou nebo semilogaritmickou transformací (např. Cobb-Douglasova produkční funkce, logistická křivka)

12 Ekonometrické funkce z hlediska obsahu: modelové experimentální
fce produkční, logistické jsou propracované ve vazbě endogenní-exogenní proměnná experimentální finanční funkce, funkce inflace závislost mezi exogenní a endogenní proměnnou se hledá, aby byl model statisticky významný

13 Ekonometrické funkce z hlediska času: dle vysvětlujících proměnných:
statické dynamické obsahují proměnné zpožděné v čase dle vysvětlujících proměnných: jednofaktorová fce: y = f(x) vícefaktorová fce: y = f(x1, x2, ... )

14 Ekonometrické funkce dle počtu rovnic: jednorovnicové modely
modely simultálních rovnic (MSR)

15 Data hypotetická nebo reálná – např. z ČSÚ, Eurostatu apod.
časové řady (pro rovnice dynamického typu průřezová data – tj. prostorová panelová data – prostorová data v čase

16 Co budeme dělat? u fcí odhadovat regresní rovnice a zkoumat předpoklady o náhodné složce (tzv. Gauss-Markovovy předpoklady) interpretovat odhadnuté parametry provádět statistickou verifikaci provádět ekonometrickou verifikaci

17 Normální rozdělení spojité rozdělení
jedno z nejužívanějších ve statistice definice: η – střední hodnota σ – směrodatná odchylka σ2 – rozptyl

18 Normální rozdělení - vlastnosti
symetrické kolem střední hodnoty nabývá nejvyšších hodnot kolem své střední hodnoty vysoká pravděpodobnost, že proměnná X nabude hodnoty blízko průměru nízká pravděpodobnost, že proměnná X nabude extrémně vysokých nebo nízkých hodnot

19 Normální rozdělení - graf

20 Normální rozdělení různá střední hodnota, stejný rozptyl

21 Normální rozdělení stejná střední hodnota, různý rozptyl